1市场情绪跟踪
1.1股指期货升贴水
截至2024年11月15日，沪深300、中证1000、上证50、中证500股指期货均处于贴水状态，升贴水率分别为1.16%、1.47%、0.99%、1.32%。上证50长期处于贴水状态，贴水天数占比为80%；沪深300、中证1000以及中证500长期处于升水状态，升水天数占比分别为80%、60%以及60%。平均升贴水率分别为0.16%、-0.05%、0.23%和-0.13%。
1.2两融情况
截至2024年11月14日，两融余额为18424.85亿元，其中融资余额为18318.68亿元，融券余额为106.18亿元。近一年来两融余额占全A流通市值比例均值为2.29%，两融成交额占全A成交额比例均值为8.45%；截至2024年11月14日两融余额占全A流通市值比例为2.34%，两融交易额占全A成交额比例9.79%。本周融资净买入额为410.42亿元，融券净卖出额为2.42亿元；分行业来看，融资净买入额较高的行业为电子、计算机，分别为83.72亿元、71.26亿元；融券净卖出额较高的行业为计算机，为0.61亿元。
1.3公募基金相关指标
本周主动权益基金发行规模总计437.09亿元，近一个月发行规模936.56亿元。
2公募基金仓位及行业配置高频探测
截至2024年11月15日，全市场主动权益基金平均仓位82.18%，较上一周减仓1.14%。分行业来看，最近一周主动权益基金主要加仓传媒、基础化工、房地产等行业，仓位分别增加0.24%、0.17%、0.11%；主要减仓电子、医药、通信等行业，仓位下降0.23%、0.19%、0.15%。从最近一个月主动权益基金仓位变动情况来看，银行、房地产、计算机等行业仓位明显增加，分别加仓0.58%、0.39%、0.23%；通信、医药、电力及公用事业、钢铁等行业仓位明显减少，分别减仓0.56%、0.55%、0.27%、0.27%。上周指数表现除传媒等行业外，各行业普遍下跌，但国防军工、房地产等行业整体呈现主动加仓态势，仓位分别增加0.11%、0.12%。
3因子表现跟踪
近一周反转因子、小市值等因子表现较好，IC值分别为-32.31%、-22.02%；ROE环比、净利润同比、归母净利润同比、EPS同比等因子表现较差，IC分别为-2.38%、-1.39%、-1.13%、-1.11%。近一个月小市值因子表现较好，IC为-14.81%；近一年1/PB、动量因子、PS、反转因子等因子表现较好，IC分别为4.99%、4.01%、-3.89%、-3.55%；归母净利润比负债、流动比率、速动比率等因子表现较差。近一周小市值因子组合累计超额为2.47%，近一个月为20.74%，近一年为29.19%；反转因子和净资产负债率因子超额表现优异，近一周累计超额分别为1.35%、1.30%。
4风险提示
本报告结论基于公开历史数据统计测算，部分数据存在滞后性，不构成投资建议；投资者需充分认知自身风险偏好及风险承受能力，市场有风险，投资需谨慎。
