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基金量化观察：中证A500指数增强型基金陆续发行

2024-10-28 高智威,赵妍国金证券胡诗郁

ETF市场回顾
- 一级市场资金流动情况：上周（2024.10.21-2024.10.25）已上市ETF资金净流出456.76亿元，其中股票型ETF净流出558.21亿元。宽基ETF净流出528.86亿元，中证A500ETF净流入114.29亿元。主题行业ETF净流出16.12亿元，医药生物、消费、周期板块ETF净流入分别为25.00亿元、2.86亿元、2.60亿元，高端制造、金融地产、科技板块ETF净流出分别为3.98亿元、14.75亿元、31.72亿元。
- 二级市场交易情况：上周非货币ETF成交金额11000.96亿元，其中股票型ETF成交额6201.36亿元。科创50ETF成交额最高。科技ETF成交额最高。ETF融资净买入额为-36.57亿元，医药生物ETF融资净买入额为4.49亿元。
- 增强策略ETF业绩跟踪：上周33只增强策略ETF中，5只表现超过业绩比较基准。近1年以来，成立满1年的23只增强策略ETF中有20只取得正超额。招商中证1000增强策略ETF业绩最佳，近1年以来获得10.71%的超额收益率。
- 非货币ETF申报、认购及上市情况：上周共有1只ETF产品申报，为上证科创板200ETF。本周共有3只ETF产品发行，包括1只SmartBeta ETF和2只宽基ETF。本周无ETF产品上市。
主动权益及增强指数型基金表现跟踪
- 绩优基金跟踪：北交所主题基金上周业绩持续亮眼。上周表现前五名的主动权益型基金包括北信瑞丰产业升级、南方北交所精选两年定开等，收益率分别为19.63%、18.27%。近一年以来，万家新兴蓝筹收益最高，为58.86%；汇添富北交所创新精选两年定开A业绩优异，为87.90%。上周主动量化基金收益率中位数为1.51%，2024年以来为7.16%。制造主题基金业绩最佳，收益率中位数为3.36%。2024年以来，金融地产与周期行业主题基金业绩领先，收益率中位数分别为26.58%、14.43%。
- 基金发行跟踪：本周共4只主动权益及增强指数型基金开始发行，包括2只偏股混合型基金、1只增强指数型基金和1只普通股票型基金。国金基金本周将发行中证A500指数增强型基金。