开放式基金与大类资产跟踪报告：中证A500ETF集中上市，指数基金规模创新高

公募基金 报告日期：2024年10月14日 中证A500ETF集中上市，指数基金规模创新高 ——开放式基金与大类资产跟踪报告 华龙证券研究所 摘要： ➢基金市场一周动态：1.首批10只中证A500ETF“定档”10月15日上市交易；2.公募费率改革加速推进，多家基金同日开启降费模式；3.中国人民银行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）”首期操作规模5000亿元；4.权益类ETF规模突破3万亿元；5.多家公募称固收产品已恢复净申购。 ➢大类资产及开放式基金表现：A股：上周（20241007-1011，下同）核心指数除科创50与北证50外，其余均出现不同程度回调。其中回调幅度最深的是以中小市值证券为主的中证2000（-5.53%），中证1000（-5.12%）。港股及海外市场：（1）港股：上周港股主要指数大幅回撤，其中恒生指数收盘21251.98、恒生科技收盘4736.10、港股通央企红利指数报收992.77。（2）海外：上周全球市场：亚太指数>美股指数>欧洲市场指数>新兴市场指数>A股指数>恒生指数。债券市场：从债券指数周度涨跌幅来看，除转债受权益资产影响回撤2.48%外，其余各类债券指数均企稳回暖，周度收益排名靠前的分别是：政金债指数、中证1-10国债及中证金融债。商品及期货市场：上周能源指数涨幅靠前6.26%，非金属建材（-4.39%）、化工（-6.36%）等商品跌幅相对较深。开放式基金周度业绩：权益型周度回报均值为-3.04%，“固收+”型周度平均回报-1.65%，纯债型周度回报0.04%，QDII周度平均回报0.82%，商品型周度回报-0.18%。 分析师：陈霁执业证书编号：S0230521030003邮箱：hlzqcj@163.com 相关阅读 《政策催化，指数型基金迎来发展机遇 期—924金 融 新 政 点 评 报 告 》2024.09.25《跨境ETF表现较好，红利因子资金回暖—ETF周报》2024.09.24《港股带动QDII基金业绩反弹，权益类基金仓位环比下降—开放式基金与大类资产跟踪报告》2024.09.24 ➢新发基金数据：已成立：上周合计成立基金共9只，发行规模6.62亿元。首发：本周（20241014-1018，下同）首发基金21只。新上市：本周新上市基金11只，其中10只为中证A500指数基金。 ➢权益仓位跟踪：上周除偏股混合型基金外其余各类型基金均不同程度增加了权益仓位。整体来看，上周各类型基金平均仓位环比上升0.50%，至68.00%。 ➢风险提示：统计数据偏差风险；市场风险；政策风险；宏观经济变化风险；国内外市场系统性风险；特别提示：基金过往业绩不代表未来表现；本报告涉及的基金不构成投资建议。 内容目录 1基金市场一周动态...................................................................................................................................31.1首批10只中证A500ETF“定档”10月15日上市交易...............................................................31.2公募费率改革加速推进多家基金同日开启降费模式...................................................................41.3央行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）”首期操作规模5000亿.............41.4权益类ETF规模突破3万亿元........................................................................................................41.5多家公募称固收产品已恢复净申购.................................................................................................52大类资产及开放式基金表现...................................................................................................................52.1大类资产周度市场回顾.....................................................................................................................52.2各类基金周度业绩表现.....................................................................................................................73新发基金数据...........................................................................................................................................83.1上周已成立基金.................................................................................................................................83.2本周首发基金.....................................................................................................................................93.3本周新上市基金...............................................................................................................................114权益仓位跟踪.........................................................................................................................................125风险提示.................................................................................................................................................135.1统计数据偏差风险...........................................................................................................................135.2市场风险...........................................................................................................................................135.3政策风险...........................................................................................................................................135.4宏观经济变化风险...........................................................................................................................135.5系统性风险.......................................................................................................................................135.6特别提示...........................................................................................................................................13 图目录 图1：A股核心指数上周收益率（%）................................................................................................6图2：申万一级行业上周收益率排名（%）.......................................................................................6图3：恒生指数与沪港AH溢价指数走势...........................................................................................6图4：恒生科技与港股通央企红利指数走势.......................................................................................6图5：港股主要指数周度收益率(%)...................................................................................................6图6：全球主要指数周度收益率(%)...................................................................................................6图7：1年期与10年期国债收益率走势(%)........................................................................................7图8：短期资金利率变化(%).................................................................................................................7图9：主要固收指数周度收益率(%)...................................................................................................7图10：Wind核心商品指数周度收益率(%)........................................