指数基金跟踪周报：8只A50ETF集中上市，鑫选ETF组合新高

8只A50ETF集中上市，鑫选ETF组合新高 —指数基金跟踪周报 投资要点 ▌鑫选ETF策略 分析师：吕思江S1050522030001lvsj@cfsc.com.cn分析师：马晨S1050522050001machen@cfsc.com.cn联系人：武文静S1050123070007wuwj1@cfsc.com.cn 在前期报告《基于技术面量化的指数基金绝对收益策略：指数基金投资+系列报告之一》中，我们通过“抽屉法”，在场内 权 益ETF池 中 进 行 测 试 。 组 合 过 去 三 年 年 化 收 益14.23%，最大回撤仅为8.6%，夏普比率达到1.44，样本内表现出色。 鑫选ETF策略组合的目标，是在鑫选ETF池中通过持有的交易，同时跑出绝对收益和相对A股权益（以沪深300为例）的长周期相对收益。2024年初至今鑫选ETF绝对收益组合区间累计收益+2.13%%，年化波动率9.32%远优于沪深300的17.18%。 鑫 选ETF绝 对 收 益 组 合 最 新 持 仓 ：800ETF、 东 南 亚 科技ETF、能源化工ETF、大数据ETF、云计算ETF。 相关研究 1、《开门红可期，把握成长和小盘反弹》2024-02-172、《耐心寻底等待右侧，找胜率高的方向》2024-02-053、《央国企红利反弹共识，关注下周FOMC》2024-01-28 ▌新发市场追踪 新 申 报 指 数 基 金： 本 周 （2024.3.11至2024.3.15， 下同）新申报指数基金共14只，包括1只QDII（博时罗素2000指 数 基 金 ） 、3只 境 内ETF基 金 、8只 股 票 指 数 基金、2只A50 ETF联接基金。 新成立指数基金：本周新成立公募基金共27只，募集总金额376.48亿元，权益基金新发市场稍有回暖。其中，新成立指数基金共12只，首发规模达153.99亿元，两只被动指数债型基金累计吸金120.30亿元。 首发指数基金：下周首发指数基金4只：博时国证粮食产业A、博时中证半导体产业ETF、景顺长城国证机器人联接A、交银中债0-3年政策性金融债A。 上 市 基 金 ：本 周8只A50ETF将 集 中 上 市 ： 富 国 中证A50ETF、 银 华 中 证A50ETF、 大 成 中 证A50ETF、 华 宝 中证A50ETF、工银中证A50ETF、嘉实中证A50ETF、易方达中证A50ETF、华泰柏瑞中证A50ETF。 ▌ETF资金流测算 截至2024年3月15日，A股、债券、商品、跨境ETF本周净 申 赎 金 额 分 别 为-100.24亿 元 、+7.11亿 元 、-2.79亿元、-7.01亿元。 细分类别来看，国内权益市场ETF中，宽基类ETF遭大幅赎回（-62.45亿元），其中双创净流出靠前（科创500流出-15.34亿 元 、 创 业 板 指 流 出-53.43亿 元 ） ， 沪 深300（+49.67亿元）获持续布局。中信一级行业中，煤炭、非银金融、电力设备及新能源份额增幅靠前，电子、银行、食品饮料持续遭抛售。因子类ETF中，红利板块本周普遍回调，红利ETF遭抛售：红利质量（-0.61亿元）、主题红利（-2.34亿元）、宽基红利（-8.91亿元）、红利低波（-12.36亿元）。主题类产品中，央国企相关ETF本周持续遭减持，规模达-5.43亿元。 跨境ETF本周遭抛售-7.01亿元，挂钩美国（+7.08亿元）、日本（+0.99亿元）市场ETF份额持续净买入，港股相关产品继续遭减持。 商品类ETF中，黄金ETF资金持续流出-5.91亿元。 ▌ETF业绩表现回顾 本周国内权益市场普涨，小盘好于大盘，高景气成长优于红利价值，中证2000录得+4.43%领涨。中信一级行业涨23/跌7，其中汽车、消费者服务、食品饮料表现靠前，分别收涨+6.54%、+6.13%，+5.01%，家电、石油石化、煤炭表现靠后。 全球大类资产本周行情：美股市场方面，三大指数本周收跌，纳斯达克指数跌-0.70%，标普500跌-0.13%，道琼斯工业指数跌-0.02%。港股方面，三大指数反弹，恒生科技指数涨+4.85%， 恒 生 中 国 企 业 指 数 涨+2.90%， 恒 生 指 数 涨+2.25%%。 本周A股ETF基金集体反弹。板块和宽基ETF收益中位数靠前，分别为+2.33%、+2.11%。分类型来看，行业ETF行情主要由消费主导，挂钩消费者服务、食品饮料、汽车的3只基金均涨超+5%；宽基ETF中创业板50指数强势上涨，涨幅达+5.26%；因子ETF中，红利类基金领跌，红利低波、宽基红利和主题红利均跌超+2.0%，成长类ETF业绩表现靠前；跨境 ETF中香港、全球、沪港深市场产品表现优异，收益中位数分别为+3.95%、+3.51%、+2.63%。 ▌风险提示 数据全部来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化模型可能失效。基于历史数据的模型存在失效风险，基金历史业绩不代表未来。 正文目录 1、鑫选ETF策略...........................................................................62、新发市场追踪...........................................................................62.1、新申报指数基金...................................................................62.2、新成立指数基金...................................................................72.3、首发指数基金.....................................................................72.4、上市基金.........................................................................73、ETF资金流测算..........................................................................84、ETF业绩表现回顾........................................................................115、风险提示...............................................................................14 图表目录 图表1：鑫选ETF策略样本内表现出色......................................................6图表2：鑫选绝对收益年初至今+2.13%......................................................6图表3：本周新申报指数基金一览..........................................................6图表4：本周新成立基金一览..............................................................7图表5：下周首发指数基金一览............................................................7图表6：本周新上市基金一览..............................................................7图表7：不同资产类别ETF最新合计规模....................................................8图表8：不同资产类别ETF本周资金流......................................................8图表9：A股ETF最新合计规模............................................................8图表10：A股ETF本周资金流.............................................................8图表11：宽基ETF最新合计规模...........................................................9图表12：宽基ETF本周资金流.............................................................9图表13：行业ETF最新合计规模...........................................................9图表14：行业ETF本周资金流.............................................................9图表15：因子ETF最新合计规模...........................................................9图表16：因子ETF本周资金流.............................................................9图表17：主题ETF最新合计规模...........................................................10图表18：主题ETF本周资金流.............................................................10图表19：跨境ETF最新合计规模...........................................................10图表20：跨境ETF本周资金流.............................................................10图表21：不同市场跨境ETF资金净买入规模前3产品明细.....................................10图表22：商品ETF最新合计规模...........................................................11图表23：商品ETF本周资金流.............................................................11 图表24：全球大类资产表现跟踪...........................................................11图表25：中信一级行业业绩表现跟踪.......................................................12图表26：A股ETF本周收益跟踪...........................................................12图表27：宽基ETF本周收益跟踪...........................................................12图表28：行业ETF本周收益跟踪...........................................................13图表29：主题ETF本周收益跟踪..........