国债期货：机构短期止盈预期一致，警惕回落风险
市场表现
- 9月6日，国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.12%，10年期主力合约涨0.08%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.03%。国债期货指数为0.3。
- 量价因子看多，基本面因子看多。
- 策略近5日累加收益为0.14%，近20日累加收益为0.70%，近60日累加收益为1.08%，近120日累加收益为1.79%，近240日累加收益为2.44%。
市场及资金面
- A股三大指数下跌，沪指跌0.81%，深成指跌1.44%，创业板指跌1.70%，北证50指数跌1.87%，沪深京成交额5450亿元。
- 隔夜shibor报1.7160%，上涨13.80个基点；7天shibor报1.6760%，下跌0.40个基点；14天shibor报1.8800%，上涨2.50个基点；1月shibor报1.8310%，上涨0.60个基点；3月shibor报1.8500%，持平。
- 银行间质押式回购市场成交23亿元，减少13.02%。隔夜收于1.75%，上涨21bp；7天收于1.80%，下跌8bp；14天收于1.88%，持平；1个月收于1.90%，持平。
- 现券收益率曲线涨跌不一：2Y和30Y期中债收益率分别下移0.92BP和0.35BP至1.44%和2.31%；5Y和10Y期分别上行0.29BP和0.50BP至1.78%和2.14%。
- 信用债收益率曲线涨跌不一：评级为AAA的中短期票据到期收益率6M和3Y期分别上行0.23BP和0.69BP至2.00%和2.10%；1Y和5Y期分别下移0.64BP和0.72BP至2.03%和2.21%。
机构持仓
- 分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少0.89%；外资减少3.8%，理财子减少5.1%。
- 分机构类型净多头持仓周度变化：私募减少3.02%；外资减少20.4%，理财子减少23.97%。
宏观及行业新闻
- 央行进行1415亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平，公开市场实现净投放1114亿元。
- 货币政策司司长邹澜表示，降准可能安排在四季度，降准幅度为0.5个百分点，释放资金1万亿，支持政府债券发行。
趋势强度
