银河期货贵金属衍生品日报

贵金属衍生品日报 贵金属衍生品日报 研究所副所长：车红云期货从业证号：F03088215投资咨询号：Z0017510 第一部分市场研判 【市场回顾】 研究员：陈婧 1.贵金属市场:今天白天，哈马斯首领遇袭身亡引发市场避险情绪，叠加日本央行加息、美元下挫，贵金属小幅走高。伦敦金一度站回2420美元，后有所回落，当前交投于2317美元附近，伦敦银当前交投于28.5美元附近。受外盘驱动，沪金主力合约收于266.28元/克，涨幅1.18%，沪银主力合约收于7467元/千克，涨幅3.08%。 期货从业证号：F03107034投资咨询号：Z0018401 联系方式：上海：021-65789219北京：010-68569781 2.美元指数：美元指数低开低走，当前交投于104.28附近。 3.美债收益率：10年美债收益率继续走低，当前交投于4.13%附近。 邮箱：chenjing_qh1@chinastock.com.cn 4.人民币汇率：人民币兑美元汇率大幅走强，日涨幅目前达到0.25%，当前交投于7.227附近。 【重要资讯】 1.海外宏观:（1）日本央行公布利率决议：加息15BP至0.15-0.25%；一致投票决定购债缩减决策。利率决议公布后，日元短线大幅下挫后迅速反弹。 2.地缘冲突：据伊朗国家电视台报道，哈马斯最高领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗遭遇暗杀。哈马斯称这起暗杀事件系以色列所为。截至目前，以色列尚未表示对此次袭击事件负责，也没有发表评论。 3.美联储观察：美联储8月维持利率不变的概率为95.9%，到9月维持利率不变的概率为0%，累计降息25个基点的概率为86.8%，累计降息50个基点的概率为12.8%。 4.世界黄金协会：协会公布二季度黄金全球供需情况：二季度全球黄金总供应量达1,258吨，同比增长4%。2024年二季度黄金需求总量为929吨，同比下降6.5%，其中二季度全球官方黄金储备增加了184吨，同比增长5.6%。 【逻辑分析】 本周市场焦点重回降息交易，当前日本央行如期加息，令美元指数走弱，且市场对于周内美联储会议将释放鸽派信号的预期较高，贵金属因此企稳反弹，叠加哈马斯首领遭到暗杀，市场避险情绪升温，进一步支撑贵金属走高。短期内宏观事件（美联储、英国央行议息会议）和重要数据（美国一系列就业数据）密集，市场波动或将放大。 【交易策略】 1.单边：轻仓试多，注意下方设置好止损。 2.套利：观望。 3.期权：观望。 （姓名：陈婧投资咨询证号：Z0018401观点仅供参考，不作为买卖依据） 第二部分数据参考 1.美元指数与贵金属走势 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 2.实际收益率与贵金属走势 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 3.内外盘期货走势 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 4.期现走势 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 5.内外价差 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 6.金银比 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 7.ETF持仓 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 8.期货持仓量 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 9.期货库存 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 10.成交量 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 11.TD数据 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 12.国债收益率与盈亏平衡通胀率 数据来源:同花顺iFinD银河期货 数据来源:同花顺iFinD银河期货 作者承诺 本人具有中国期货业协会授予的期货从业资格证书，本人承诺以勤勉的职业态度，独立.客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。 免责声明 本报告由银河期货有限公司（以下简称银河期货，投资咨询业务许可证号30220000）向其机构或个人客户（以下简称客户）提供，无意针对或打算违反任何地区.国家.城市或其它法律管辖区域内的法律法规。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河期货。未经银河期货事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送.传播或复印本报告。 本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议。银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断，银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。 银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户。银河期货建议客户独自进行投资判断。本报告并不构成投资.法律.会计或税务建议或担保任何内容适合客户，本报告不构成给予客户个人咨询建议。 银河期货版权所有并保留一切权利。 联系方式 银河期货有限公司大宗商品研究所北京市朝阳区建国门外大街8号北京IFC国际财源中心A座31/33层上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场28层公司网址：www.yhqh.com.cn