金融工程动态跟踪：沪港通交易信披机制调整，多家公募出手自购

1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.沪港通交易信披机制调整：7月26日晚间，上交所决定自2024年8月19日起调整沪港通交易信息披露机制。调整后，沪股通、深股通、港股通相关交易信息公布内容为：沪股通：每个沪股通交易日收市后，公布当日沪股通成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每季度第五个沪股通交易日公布上季度末单只证券的沪股通投资者合计持有数量。深股通：每个深股通交易日收市后公布当日深股通交易总额及总笔数、ETF交易总额、交易金额前十证券名单及其交易总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每季度第五个深股通交易日公布上季度末单只证券的深股通投资者合计持有数量。港股通公布内容：在交易时间内，港股通当日额度余额大于或者等于30%时，显示“额度充足”；当日额度余额小于30%时，实时公布额度余额。每个港股通交易日收市后公布当日港股通买入交易金额及笔数、卖出交易金额及笔数、交易总额及总笔数，ETF交易总额，交易金额前十证券名单及其买入卖出交易金额及交易总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每个港股通交易日收市后公布单只证券的港股通投资者合计持有数量。2.多家公募出手自购：在刚刚过去的二季度，多家基金公司出手自购旗下的养老目标基金。其中，华夏基金在今年5月申购接近2.20亿份，合计耗资1.53亿元。华安基金在今年5月7日自购1.54亿份，累计金额达1.25亿元。期间同样出现基金公司自购的还有大成颐享稳健养老一年持有A，大成基金在4月1日申购超过360万份，累计金额达350万元。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 又一只养老FOF开启降费，个人养老金理财产品增至26只2024-07-21多家基金公司ETF新增一级交易商，又一只公募REITs实现超募2024-07-15印度市场相关QDII限制大额申购，多只基金宣布转型ETF联接基金2024-07-07 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共21只，股票型基金6只，混合型基金6只，债券型基金6只，FOF基金3只。新基金共募集165.95亿元，较上期减少47.90亿元。其中，由孙嘉管理的金元顺安乾盛利率债规模最大，为58.98亿元。本期，国内新发行基金共18只，较上期减少5只。其中股票型基金6只，混合型基金7只，债券型基金4只，国际（QDII）基金1只。上周共有66只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：泰信基金（8只）、平安基金（7只）和富国基金（6只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-3.48%，混合型基金为-2.73%，债券型基金为0.06%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.83%，量化对冲产品为-0.33%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-8.68%，混合型基金为-6.41%，债券型基金为2.25%，量化产品中主动量化产品平均收益为-10.07%，量化对冲产品为0.67%。 ⚫场内基金动态：截止2024年7月26日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7012亿元，其次为科创50规模1282亿元、上证50规模1259亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多293亿元，上证50、中债-7-10年政策性金融债全价(总值)其次，证券公司净流出最多14亿元；年初至今，沪深300净流入最多3991亿，中证500、中证1000其次，科创100净流出最多82亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................7 3.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8 四、场内基金动态........................................................................................10 风险提示......................................................................................................13 一、基金市场热点跟踪 【沪港通交易信披机制调整】7月26日晚间，上交所决定自2024年8月19日起调整沪港通交易信息披露机制。调整后，沪股通、深股通、港股通相关交易信息公布内容为：沪股通：每个沪股通交易日收市后，公布当日沪股通成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每季度第五个沪股通交易日公布上季度末单只证券的沪股通投资者合计持有数量。深股通：每个深股通交易日收市后公布当日深股通交易总额及总笔数、ETF交易总额、交易金额前十证券名单及其交易总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每季度第五个深股通交易日公布上季度末单只证券的深股通投资者合计持有数量。港股通公布内容：在交易时间内，港股通当日额度余额大于或者等于30%时，显示“额度充足”；当日额度余额小于30%时，实时公布额度余额。每个港股通交易日收市后公布当日港股通买入交易金额及笔数、卖出交易金额及笔数、交易总额及总笔数，ETF交易总额，交易金额前十证券名单及其买入卖出交易金额及交易总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每个港股通交易日收市后公布单只证券的港股通投资者合计持有数量。 【多家公募出手自购】在刚刚过去的二季度，多家基金公司出手自购旗下的养老目标基金。其中，华夏基金在今年5月申购接近2.20亿份，合计耗资1.53亿元。华安基金在今年5月7日自购1.54亿份，累计金额达1.25亿元。期间同样出现基金公司自购的还有大成颐享稳健养老一年持有A，大成基金在4月1日申购超过360万份，累计金额达350万元。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1272只，共募集1.29万亿元；其中股票型基金新成立430只，共募集1405.64亿元；混合型基金新成立303只，共募集865.71亿元；债券型基金新成立411只，共募集10124.72亿元；FOF基金共成立73只，共募集168.02亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立55只，共募集322.88亿元。具体如下： 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共21只，股票型基金6只，混合型基金6只，债券型基金6只，FOF基金3只。新基金共募集165.95亿元，较上期减少47.90亿元。其中，由孙嘉管理的金元顺安乾盛利率债规模最大，为58.98亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了6只，共募集10.35亿元，均为被动指数型基金。混合型基金成立了6只，共募集14.78亿元，均为偏股混合型基金。⚫债券基金成立了6只，共募集103.40亿元，其中4只中长期纯债型基金，1只混合债券型一级基金，1只混合债券型二级基金。⚫FOF基金成立了3只，共募集37.42亿元，均为混合型FOF基金。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共18只，较上期减少5只。其中股票型基金6只，混合型基金7只，债券型基金4只，国际（QDII）基金1只。 新发行6只股票型基金，其中4只被动指数型基金，1只普通股票型基金,1只增强指数型基金。新发行的7只混合型基金均为偏股混合型基金。新发行的4只债券型基金，其中2只中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金、1只被动指数型债券基金。新发行1只国际（QDII）基金均为国际（QDII）股票型基金，具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有66只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：泰信基金（8只）、平安基金（7只）和富国基金（6只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益-3.48%，混合型基金为-2.73%，债券型基金为0.06%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.83%，量化对冲产品为-0.33%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-8.68%，混合型基金为-6.41%，债券型基金为2.25%，量化产品中主动量化产品平均收益为-10.07%，量化对冲产品为0.67%。 普通股票型基金中招商行业精选收益最高19.28%，混合型基金大摩数字经济A最高27.78%，债券型基金中30年国债ETF最高10.26%，主动量化基金中长盛量化红利策略A最高13.72%，量化对冲基金中申万菱信量化对冲策略最高4.34%，指数增强型基金中中银中证1000指数增强A相对基准超额收益最高13.66%。 四、场内基金动态 截止202