电子社保卡上线“个人养老金”功能，多家公募基金出手自购

2024年01月29日 报告发布日期 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.电子社保卡上线“个人养老金”功能：为进一步拓宽个人养老金开户和缴存渠道，电子社保卡在首页开设了个人养老金专区，目前包括华夏基金、兴证全球、汇添富、广发、招商、银华基金在内的6家基金公司，以及国民养老保险已入驻该专区。从“个人养老金产品购买专区”来看，里面已介绍不少个人养老金产品。类型上分为目标日期型和目标风险型，其中目标日期型中，包括华夏、汇添富、招商、银华、广发基金公司旗下等15只产品，而目标风险型，包括了银华、招商、广发、华夏、汇添富、兴证全球等基金公司旗下20只产品。2.多家公募基金出手自购：1月24日，国金基金量化投资事业部总经理、基金经理姚加红，自购国金量化多因子、国金量化多策略各100万元。此次自购后，姚加红在蚂蚁财富平台的基金实盘总金额达到300万元以上，或为目前该平台公开的金额最高的主动权益基金实盘。而1月25日，睿远基金公告，基于对中国资本市场长期稳定健康发展的信心，将于公告之日起10个交易日内使用固有资金1亿元申购旗下权益类公募基金。截至1月25日，开年以来共有12家基金公司进行了27次自购，自购总金额达2.65亿元，这些基金公司自购的产品大多为权益类基金。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 首批回购系列指数ETF申报，基金密集增设D类份额2024-01-21ETF互联互通再扩容，个人养老金队伍持续扩大2024-01-15景顺长城旗下创业50ETF降费，首批中证A50ETF上报2024-01-07 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共36只，较上期增加28只，其中股票型基金9只，混合型基金12只，债券型基金11只，国际（QDII）基金2只，FOF基金2只，混合型基金成立数目最多。新基金共募集278.73亿元，较上期增加159.87亿元。其中，由黄力管理的国寿安保利率债三个月定开募集规模最大，为78.99亿元。本期，国内新发行基金一共25只，较上期增加2只。其中，股票型基金7只，混合型基金5只，债券型基金11只，REITs2只，债券型基金发行数目最多。上周共有64只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：财通证券资管（8只）、华夏基金（6只）、和华商基金（5只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-1.21%，混合型基金为-0.81%，债券型基金为0.11%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.29%，量化对冲产品为-0.15%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-8.78%，混合型基金为-6.86%，债券型基金为0.03%，量化产品中主动量化产品平均收益为-6.43%，量化对冲产品为0.48%。 ⚫场内基金动态：截止2024年1月26日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模3894亿元，其次为科创50规模1310亿元、上证50规模1018亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)、中证医疗规模最大。上周，沪深300资金净流入最多536亿元，上证50、纳斯达克100、纳斯达克科技市值加权其次，证券公司净流出最多12亿元；年初至今，沪深300净流入最多1087亿，上证50、创业板指其次，中证1000资金净流出最多79亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................7 3.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................13 一、基金市场热点跟踪 【电子社保卡上线“个人养老金”功能】为进一步拓宽个人养老金开户和缴存渠道，电子社保卡在首页开设了个人养老金专区，目前包括华夏基金、兴证全球、汇添富、广发、招商、银华基金在内的6家基金公司，以及国民养老保险已入驻该专区。从“个人养老金产品购买专区”来看，里面已介绍不少个人养老金产品。类型上分为目标日期型和目标风险型，其中目标日期型中，包括华夏、汇添富、招商、银华、广发基金公司旗下等15只产品，而目标风险型，包括了银华、招商、广发、华夏、汇添富、兴证全球等基金公司旗下20只产品。 【多家公募基金出手自购】1月24日，国金基金量化投资事业部总经理、基金经理姚加红，自购国金量化多因子、国金量化多策略各100万元。此次自购后，姚加红在蚂蚁财富平台的基金实盘总金额达到300万元以上，或为目前该平台公开的金额最高的主动权益基金实盘。而1月25日，睿远基金公告，基于对中国资本市场长期稳定健康发展的信心，将于公告之日起10个交易日内使用固有资金1亿元申购旗下权益类公募基金。截至1月25日，开年以来共有12家基金公司进行了27次自购，自购总金额达2.65亿元，这些基金公司自购的产品大多为权益类基金。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1281只，共募集1.16万亿元；其中股票型基金新成立364只，共募集1412.65亿元；混合型基金新成立359只，共募集1470.19亿元；债券型基金新成立379只，共募集8307.69亿元；FOF基金共成立112只，共募集209.28亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立67只，共募集232.12亿元。具体如下： 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共36只，较上期增加28只，其中股票型基金9只，混合型基金12只，债券型基金11只，国际（QDII）基金2只，FOF基金2只，混合型基金成立数目最多。新基金共募集278.73亿元，较上期增加159.87亿元。其中，由黄力管理的国寿安保利率债三个月定开募集规模最大，为78.99亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了9只，共募集20.29亿元，8只被动指数型基金，1只增强指数型基金。混合型基金成立了12只，共募集31.98亿元，9只偏股混合型基金和3只偏债混合型基金。⚫债券型基金成立了11只，共募集220.98亿元，其中3只被动指数型基金、3只混合债券型二级基金、1只混合债券型一级基金和4只中长期纯债型基金。⚫国际（QDII）型基金成立2只，为国际（QDII）股票型基金，共募集3.30亿元。⚫FOF型基金成立2只，为混合型FOF基金，共募集2.17亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共25只，较上期增加2只。其中，股票型基金7只，混合型基金5只，债券型基金11只，REITs2只，债券型基金发行数目最多。 新发行的7只股票型基金，其中6只被动指数型基金，1只增强指数型基金，6只被动指数基金主要跟踪沪芯片、非银、汽车零部件、化工产业和央企红利指数。新发行的5只混合型基金中均为偏股混合型基金。新发行的11只债券型基金中6只为中长期纯债型基金，3只被动指数型债券基金、1只混合债券型二级基金、1只混合债券型一级基金、中长期纯债型基金。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有64只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：财通证券资管（8只）、华夏基金（6只）、和华商基金（5只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-1.21%，混合型基金为-0.81%，债券型基金为0.11%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.29%，量化对冲产品为-0.15%。 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-8.78%，混合型基金为-6.86%，债券型基金为0.03%，量化产品中主动量化产品平均收益为-6.43%，量化对冲产品为0.48%。 普通股票型基金中金信消费升级A收益最高7.28%，混合型基金中永赢股息优选A最高8.19%，债券型基金中江信祺福A最高7.10%，主动量化基金中长盛量化红利策略A最高4.76%，量化对冲基金中华夏安泰对冲策略3个月定开最高2.40%，指数增强型基金中中邮中证500指数增强A相对基准超额收益最高5.28%。 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 四、场内基金动态 截止2024年1月26日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模3894亿元，其次为科创50规模1310亿元、上证50规模1018亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)、中证医疗规模最大。 上周，沪深300资金净流入最多536亿元，上证50、纳斯达克100、纳斯达克科技市值加权其次，证券公司净流出最多12亿元；年初至今，沪深300净流入最多1