规模最大的保租房REITs正式申报，多家公募自购旗下基金

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1. 规模最大的保租房REITs正式申报：11月2日，由国泰君安资管公司作为基金管理人和资产支持证券管理人，国泰君安证券作为财务顾问的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称“国泰君安城投宽庭保租房REIT”）获中国证监会及上海证券交易所正式受理。这是长三角区域企业首单申报中国证监会的保租房REITs，全市场正式申报的规模最大的保租房REITs，也是国泰君安的第四单公募REITs。2. 多家公募自购旗下基金：11月2日，富国基金发布公告称，公司将于近期运用固有资金2亿元投资旗下权益类公募基金。这是最近一周，第5家官宣自购的公募，在此之前，已有易方达基金、招商基金、华夏基金、广发基金相继公告自购，且自购金额都在一亿元及其以上。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金共25只，较上期减少1只，股票型基金6只，混合型基金7只，债券型基金6只，国际（QDII）基金4只，FOF基金2只，混合型基金成立数目最多。新基金共募集242.34亿元，较上期减少34.98亿元。其中，由程同朦管理的人保中债1-5年政策性金融债A募集规模最大，为57.00亿元。本期，国内新发行基金一共28只，较上期增加3只。其中，股票型基金12只，混合型基金6只，债券型基金7只，FOF基金1只，股票型基金发行数目最多。上周共有54只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：工银瑞信基金（6只）、富国基金（5只）、国联安基金（5只）和东吴基金（4只）。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为1.03%，混合型基金为0.78%，债券型基金为0.11%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.40%，量化对冲产品为-0.15%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-9.53%，混合型基金为-8.47%，债券型基金为2.29%，量化产品中主动量化产品平均收益为-6.57%，量化对冲产品为-0.47%。 ⚫ 场内基金动态：截止2023年11月03日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2532亿元，其次为科创50规模1445亿元、中证500规模737亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、国证芯片、中国互联网50规模最大。上周，沪深300资金净流入最多38亿元，科创100、中证1000其次，创业板指资金净流出最多12亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多1051亿，科创50、创业板指其次，中证500资金净流出最多113亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2023年11月06日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 景顺长城MSCI中国A股增强产品投资价值分析：——《FOF 系列研究 之 七十二》 2023-11-02 景顺长城沪深300指数增强产品投资价值分析：——《FOF 系列研究 之 七十一》 2023-11-01 首批消费基础设施公募REITs上报，科创100ETF再次扩容 2023-10-29 规模最大的保租房REITs正式申报，多家公募自购旗下基金 金融工程 | 动态跟踪 —— 规模最大的保租房REITs正式申报，多家公募自购旗下基金 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 2.3 基金经理变更 ............................................................................................................... 6 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 7 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 7 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 8 四、场内基金动态 .......................................................................................... 9 风险提示 ...................................................................................................... 13 金融工程 | 动态跟踪 —— 规模最大的保租房REITs正式申报，多家公募自购旗下基金 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【规模最大的保租房REITs正式申报】11月2日，由国泰君安资管公司作为基金管理人和资产支持证券管理人，国泰君安证券作为财务顾问的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称“国泰君安城投宽庭保租房REIT”）获中国证监会及上海证券交易所正式受理。这是长三角区域企业首单申报中国证监会的保租房REITs，全市场正式申报的规模最大的保租房REITs，也是国泰君安的第四单公募REITs。 【多家公募自购旗下基金】11月2日，富国基金发布公告称，公司将于近期运用固有资金2亿元投资旗下权益类公募基金。这是最近一周，第5家官宣自购的公募，在此之前，已有易方达基金、招商基金、华夏基金、广发基金相继公告自购，且自购金额都在一亿元及其以上。10月29日，易方达基金发布自购公告，称将运用固定资金2亿元投资旗下易方达沪深300ETF；10月30日，招商基金公告运用1亿元投资旗下股票型、混合型公募基金；10月31日，华夏基金公告运用2亿元投资旗下权益类公募；11月1日，广发基金公告运用2亿元投资旗下权益类公募基金。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1251只，共募集1.16万亿元；其中股票型基金新成立325只，共募集1399.18亿元；混合型基金新成立343只，共募集1448.02亿元；债券型基金新成立394只，共募集8084.51亿元；FOF基金共成立120只，共募集236.57亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立69只，共募集434.18亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 0510152002040608010012014016022/11/0622/12/0623/01/0623/02/0623/03/0623/04/0623/05/0623/06/0623/07/0623/08/0623/09/0623/10/06单位(只)单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴）051015202502040608010012014022/11/0622/12/0623/01/0623/02/0623/03/0623/04/0623/05/0623/06/0623/07/0623/08/0623/09/0623/10/06单位(只)单位(亿元)混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 金融工程 | 动态跟踪 —— 规模最大的保租房REITs正式申报，多家公募自购旗下基金 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.1 新成立基金 本期，国内新成立基金共25只，较上期减少1只，股票型基金6只，混合型基金7只，债券型基金6只，国际（QDII）基金4只，FOF基金2只，混合型基金成立数目最多。新基金共募集242.34亿元，较上期减少34.98亿元。其中，由程同朦管理的人保中债1-5年政策性金融债A募集规模最大，为57.00亿元。在新成立的基金中： ⚫ 股票型基金成立了6只，共募集19.51亿元，3只被动指数型基金，2只普通股票型基金，1只指数增强型基金。混合型基金成立了7只，共募集32.20亿元，均为偏股混合型基金。 ⚫ 债券型基金成立了6只，共募集171.31亿元，其中2只被动指数型债券基金、3只混合债券型二级基金和1只中长期纯债型基金。 ⚫ 国际（QDII）型基金成立4只，国际（QDII）股票型基金3只，国际（QDII）混合型基金1只，共募集5.78亿元。 ⚫ FOF型基金成立2只，为混合型FOF基金，共募集13.54亿元。 具体成立明细如下： 0510152025010020030040050060070022/11/0622/12/0623/01/0623/02/0623/03/0623/04/0623/05/0623/06/0623/07/0623/08/0623/09/0623/10/06单位(只)单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴）0246810051015202522/11/0622/12/0623/01/0623/02/0623/03/0623/04/0623/05/0623/06/0623/07/0623/08/0623/09/06