大类资产与基金周报：纳指、恒指下跌，QDII基金跌幅较大
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 大类资产与基金周报：纳指、恒指下跌，QDII基金跌幅较大 [Table_Summary] 内容摘要 ◼ 大类资产市场概况：1）权益：本周A股市场中上证指数收盘3065.26，涨跌幅1.52%，深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、北证50涨跌幅分别为0.56%、-0.38%、-0.39%、2.38%、1.89%、0.71%、-1.39%、-5.54%、-3.07%。从细分行业来看，本周家用电器、银行、煤炭涨幅较大，涨幅分别录得5.57%、4.48%、3.29%；综合、社会服务、商贸零售下跌幅度较大，跌幅分别为8.90%、6.09%、6.01%。本周港股市场中恒生指数收盘16224.14，涨跌幅为-2.98%，恒生中国企业指数收盘5746.61，涨跌幅为-2.26%。本周美股市场中道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500收盘分别为37986.40、15282.01、4967.23，涨跌幅分别为0.01%、-5.52%、-3.05%。2）债券：资金利率方面，7天SHIBOR为1.87%，本周上行5.00BP；DR007、DR001分别为1.88%、1.80%，本周变动4.39BP、8.48BP。利率债方面，1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为1.69%、1.99%、2.25%，本周涨跌幅分别为-0.25BP、0.06BP、-2.97BP，期限利差（10年-1年）为56.07BP，本周下行2.72BP。信用债方面，1年期企业债（AAA）利差、1年期城投债利差分别为42.87BP、43.89BP，本周分别变动-6.46BP、-8.61BP，信用利差（3年企业债-3年国债）为31.00BP，本周下行6.83BP。本周10年期美国国债收益率、2年期美国国债收益率分别为4.62%、4.97%，美债期限利差（10年-2年）为-35BP，依旧倒挂，与上周相比，本周倒挂幅度收窄3BP。3）商品：商品市场中原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物本周涨跌幅分别为-2.57%、-0.33%、3.27%、-1.77%、1.24%、6.15%、3.98%、-4.38%、-3.86%、1.92%、-0.15%。4）外汇：本周美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为0.04%、-0.03%、-0.09%、0.65%、-0.39%、-1.12%、-0.69%、0.11%。 ◼ 基金市场概况：本周新成立基金共计21只，包括权益基金11只，固收+基金3只以及固收基金7只，其中规模较大的基金有兴证全球中债0-3年政策性金融债A（79.97亿）、大成景朔利率债A（79.80亿）、汇添富投资级信用债指数A（79.70亿）。从大类基金业绩对比结果来看，本周除权益基金和QDII基金下跌外，其余基金均迎来上涨。本周QDII基金跌幅较大，主要归于本周港股指数以及纳指的下挫。相比而言，此前一直上涨的沪金本周却向下微调，商品基金涨幅较小。 ◼ 自选基金组合业绩表现：区间绝对收益率（83.46%）、区间年化（12.54%）、区间最大回撤（8.05%）、区间年化波动（8.60%）、区间下行风险（6.25%）、区间夏普（1.33）、区间卡玛（1.56）。 [Table_Author] 证券分析师：刘晓锋 电话：13401163428 E-MAIL：liuxf@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190522090001 研究助理：孙弋轩 电话：18910596766 E-MAIL：sunyixuan@tpyzq.com 一般证券业务登记编码：S1190123080008 自选基金组合业绩表现（2019.01.02-2024.04.19） 资料来源：Wind，太平洋研究院 [Table_Message] 2024/04/15-2024/04/19 金融工程周报 金融工程周报 太平洋证券股份有限公司证券研究报告 金融工程周报 P2 大类资产与基金周报：纳指、恒指下跌，QDII基金跌幅较大 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 内容目录 一、 大类资产市场概况 ...................................................................................................................... 4 （一） 权益 ........................................................................................................................................... 4 （二） 债券 ........................................................................................................................................... 7 （三） 商品 ........................................................................................................................................... 9 （四） 外汇 ......................................................................................................................................... 10 二、基金市场概况 .............................................................................................................................. 11 （一） 新成立（只考虑初始基金） ................................................................................................. 11 （二） 数量规模 ................................................................................................................................. 12 （三） 业绩表现 ................................................................................................................................. 13 三、 自选基金组合业绩表现 ............................................................................................................ 15 四、 风险提示 .................................................................................................................................... 16 投资评级说明 ........................................................................................................................................ 1 1、行业评级 .......................................................................................................................................... 1 2、公司评级 .......................................................................................................................................... 1 销 售 团 队 .......................................................................................................................................... 1 金融工程周报 P3 大类资产与基金周报：纳指、恒指下跌，QDII基金跌幅较大 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 图表目录 图表 1 A股主要市场指数涨跌幅度...................................................................................................................................... 4 图表 2 A股市场风格指数涨跌幅度...................................................................................................................................... 4 图表 3 A股市场行业板块涨跌幅.......................................................................................................................................... 5 图表 4 港股市场主要指数涨跌幅 ......................................................................................................................................... 5 图表 5 港股市场规模指数涨跌幅 ......................................................................................................................................... 5 图表 6 港股市场行业板块涨跌幅 ..............................................................................
