大类资产与基金周报：海内外主要权益市场遭遇下跌，权益及QD基金跌幅较大

海内外主要权益市场遭遇下跌，权益及QD基金跌幅较大 ◼大类资产市场概况：1）权益：本周A股市场中上证指数收盘2765.81，涨跌幅-2.69%，深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、北证50涨跌幅分别为-2.61%、-2.95%、-2.68%、-3.07%、-2.71%、-2.19%、-2.62%、-2.14%、-5.38%。从细分行业来看，本周除汽车行业录得0.53%的微微上涨外，其余行业均遭遇下跌，其中石油石化、电子以及有色金属跌幅较大，分别达5.45%、5.27%、5.13%。本周港股市场中恒生指数收盘17444.30，涨跌幅为-3.03%，恒生中国企业指数收盘6105.54，涨跌幅为-3.56%。本周美股市场中道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500收盘分别为40345.41、16690.83、5408.42，涨跌幅分别为-2.93%、-5.77%、-4.25%。2）债券：资金利率方面，7天SHIBOR为1.68%，本周上行2.90BP；DR007、DR001分别为1.69%、1.72%，本周变动-1.07BP、18.66BP。利率债方面，1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为1.44%、1.55%、2.14%，本周涨跌幅分别为-5.48BP、-11.71BP、-3.16BP，期限利差（10年-1年）为70.36BP，本周上行2.32BP。信用债方面，1年期企业债（AAA）利差、1年期城投债利差分别为58.04BP、61.11BP，本周分别变动2.17BP、1.98BP，信用利差（3年企业债-3年国债）为53.69BP，本周上行5.13BP。本周10年期美国国债收益率、2年期美国国债收益率分别为3.72%、3.66%，美债期限利差（10年-2年）为6BP，依旧倒挂，与上周相比，本周倒挂幅度扩大6BP。3）商品：商品市场中原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物本周涨跌幅分别为-6.33%、-0.04%、-1.70%、-2.75%、-7.07%、-9.71%、-9.76%、-3.14%、-9.68%、0.04%、-2.54%。4）外汇：本周美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为0.00%、0.41%、-0.27%、0.77%、-0.17%、-1.18%、1.27%、-0.05%。 研究助理：孙弋轩电话：18910596766E-MAIL：sunyixuan@tpyzq.com一般证券业务登记编码：S1190123080008 ◼基金市场概况：本周新成立基金共计22只，包括权益基金16只、固收+基金1只、固收基金4只以及FOF基金1只，其中规模较大的基金有银河CFETS0-3年期政金债指数A（54.18亿）、易方达悦丰稳健A（27.29亿）。从大类基金业绩对比结果来看，本周除固收基金录得0.14%的正收益外，其余大类基金均遭遇下跌，其中权益基金以及QDII基金跌幅最大，分别为2.59%、2.41%。本周海内外主要权益市场的跌幅较大，北证50、纳指以及日经225的跌幅均超过5%，其余主要指数的跌幅也都在2%以上。 ◼自选基金组合业绩表现：区间绝对收益率（-5.79%）、区间年化（-25.78%）、区间最大回撤（6.83%）、区间年化波动（7.92%）、区间下行风险（5.07%）、区间夏普（-3.42）、区间卡玛（-3.77）。 内容目录 一、大类资产市场概况......................................................................................................................4 （一）权益...........................................................................................................................................4（二）债券...........................................................................................................................................7（三）商品...........................................................................................................................................9（四）外汇.........................................................................................................................................10 （一）新成立（只考虑初始基金）.................................................................................................11（二）数量规模.................................................................................................................................12（三）业绩表现.................................................................................................................................13 1、行业评级..........................................................................................................................................2 2、公司评级..........................................................................................................................................2 销售团队..........................................................................................................................................2 图表目录 图表1A股主要市场指数涨跌幅度......................................................................................................................................4图表2A股市场风格指数涨跌幅度......................................................................................................................................4图表3A股市场行业板块涨跌幅..........................................................................................................................................5图表4港股市场主要指数涨跌幅.........................................................................................................................................5图表5港股市场规模指数涨跌幅.........................................................................................................................................5图表6港股市场行业板块涨跌幅.........................................................................................................................................6图表7美国及其他地区主要市场指数涨跌幅.....................................................................................................................6图表8我国主要资金利率变化.............................................................................................................................................8图表9我国信用利差&期限利差变化.................................................................................................................................8图表10美债期限利差变化...................................................................................................................................................8图表11中美利差变化...........................................................................................................................................................8图表12我国主要商品涨跌幅...............................................................................................................................................9图表13国外主要商品涨跌幅........................................................................................................................................