大类资产市场概况
- 权益市场：海内外主要权益市场上涨，权益基金涨幅达5.32%。
- A股市场：上证指数涨5.51%，深证成指涨6.75%，创业板指涨9.32%，北证50涨21.53%。计算机、国防军工、非银金融涨幅最大，分别为14.41%、12.23%、12.00%。
- 港股市场：恒生指数涨1.08%，恒生中国企业指数涨1.62%。必要性消费涨幅较大，能源业跌幅较大。
- 美股市场：道琼斯工业指数涨4.61%，纳斯达克指数涨5.74%，标普500涨4.66%。
- 债券市场：
- 资金利率：7天SHIBOR为1.65%，DR007为1.61%，DR001为1.48%，均有所上行。
- 利率债：1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为1.41%、1.50%、2.11%，期限利差（10年-1年）为70.05BP，本周下行3.36BP。
- 信用债：1年期企业债（AAA）利差、1年期城投债利差分别为58.73BP、62.40BP，信用利差（3年企业债-3年国债）为65.48BP，本周均有所下行。
- 美债：10年期美国国债收益率、2年期美国国债收益率分别为4.30%、4.26%，美债期限利差（10年-2年）为4BP，本周变动幅度为-12BP。
- 商品市场：原油、沪铝、碳酸锂上涨，沪金、螺纹钢、工业硅下跌。ICE布伦特原油涨1.32%，COMEX黄金跌1.97%。
- 外汇市场：美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为0.56%、-0.25%、0.91%、-0.01%、0.91%、1.71%、0.76%、0.60%。美元指数基本维持104.95，COMEX黄金下跌1.97%。
基金市场概况
- 新成立基金：本周新成立基金17支，包括权益基金12支、固收基金5支。规模较大的有中欧中证A500指数A（208.29亿）、广发中证A500指数A（79.96亿）、鹏华中债0-3年政策性金融债A（79.90亿）。
- 数量规模：截至2024年11月1日，全国开放式公募基金共计12170只，规模31.99万亿。权益基金数量占比50.16%，规模占比23.03%；固收基金规模占比68.07%。
- 业绩表现：权益基金、股债平衡基金、QDII基金涨幅较大，分别录得5.32%、3.81%、3.71%。商品基金跌幅达1.61%。
自选基金组合业绩表现
- 综合考虑基金成立年限、规模、基金经理能力、风险调整后收益等因素，筛选30只基金构建FOF组合，按季度调仓。
- 区间绝对收益率为0.41%，区间年化为4.34%，区间最大回撤为3.01%，区间年化波动为14.70%，区间下行风险为11.14%，区间夏普为0.27，区间卡玛为1.44。
风险提示
- 基金过去业绩不代表未来收益；大类基金业绩表现并不能代表具体基金类别的业绩表现；基金组合业绩是基于历史数据回测，并不能完全代表未来；国内外经济恢复不确定。
