大类资产与基金周报：权益、商品下跌，相关大类基金跌幅较大

权益、商品下跌，相关大类基金跌幅较大 ◼大类资产市场概况：1）权益：本周A股市场中上证指数收盘3330.73，涨跌幅-3.52%，深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、北证50涨跌幅分别为-3.70%、-3.25%、-3.36%、-3.40%、-3.29%、-4.79%、-4.63%、-4.19%、-3.38%。从细分行业来看，本周除传媒行业轻微上涨1.07%外，其余行业均遭遇回调，其中房地产、国防军工、非银跌幅较大，分别录得8.92%、8.79%、7.65%。本周港股市场中恒生指数收盘19426.34，涨跌幅为-6.28%，恒生中国企业指数收盘6980.06，涨跌幅为-6.45%。本周美股市场中道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500收盘分别为43444.99、18680.12、5870.62，涨跌幅分别为-1.24%、-3.15%、-2.08%。2）债券：资金利率方面，7天SHIBOR为1.69%，本周上行4BP；DR007、DR001分别为1.72%、1.48%，本周变动11.26BP、0.17BP。利率债方面，1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为1.39%、1.48%、2.09%，本周涨跌幅分别为-1.87BP、-2.18BP、-1.19BP，期限利差（10年-1年）为70.73BP，本周上行0.68BP。信用债方面，1年期企业债（AAA）利差、1年期城投债利差分别为58.22BP、61.30BP，本周分别变动-0.51BP、-1.10BP，信用利差（3年企业债-3年国债）为66.04BP，本周上行0.56BP。本周10年期美国国债收益率、2年期美国国债收益率分别为4.43%、4.31%，美债期限利差（10年-2年）为12BP，与上周相比，本周变动幅度为8BP。3）商品：商品市场中原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物本周涨跌幅分别为-3.52%、-3.56%、-4.19%、-4.03%、-3.83%、-4.72%、-4.22%、0.06%、2.50%、-1.57%、-0.65%。4）外汇：本周美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为0.92%、-1.04%、-0.35%、-0.81%、-1.11%、-1.54%、-1.14%、0.71%。 研究助理：孙弋轩电话：18910596766E-MAIL：sunyixuan@tpyzq.com一般证券业务登记编码：S1190123080008 资料来源：Wind，太平洋研究院 ◼基金市场概况：本周新成立基金共计21支，包括权益基金15支、固收+基金2支、固收基金3支以及FOF基金1支；其中规模较大的有圆信永丰中债0-3年政策性金融债A（59.90亿）、南方中证A500联接A（56.61亿）、嘉实中证A500联接A（50.02亿）。从大类基金业绩对比结果来看，本周除固收基金录得0.09%的正收益外，其余大类基金均遭遇下跌。全球主要权益市场下跌，权益基金跌幅达3.53%。此外，商品市场也遭遇下挫，商品基金跌幅达3.24%。 ◼自选基金组合业绩表现：区间绝对收益率（-0.78%）、区间年化（-6.55%）、区间最大回撤（3.01%）、区间年化波动（13.52%）、区间下行风险（10.06%）、区间夏普（-0.53）、区间卡玛（-2.18）。 内容目录 一、大类资产市场概况......................................................................................................................4 （一）权益...........................................................................................................................................4（二）债券...........................................................................................................................................7（三）商品...........................................................................................................................................9（四）外汇.........................................................................................................................................10 （一）新成立（只考虑初始基金）.................................................................................................11（二）数量规模.................................................................................................................................12（三）业绩表现.................................................................................................................................13 图表目录 图表1A股主要市场指数涨跌幅度......................................................................................................................................5图表2A股市场风格指数涨跌幅度......................................................................................................................................5图表3A股市场行业板块涨跌幅..........................................................................................................................................5图表4港股市场主要指数涨跌幅.........................................................................................................................................6图表5港股市场规模指数涨跌幅.........................................................................................................................................6图表6港股市场行业板块涨跌幅.........................................................................................................................................6图表7美国及其他地区主要市场指数涨跌幅.....................................................................................................................7图表8我国主要资金利率变化.............................................................................................................................................8图表9我国信用利差&期限利差变化.................................................................................................................................8图表10美债期限利差变化...................................................................................................................................................8图表11中美利差变化...........................................................................................................................................................8图表12我国主要商品涨跌幅...............................................................................................................................................9图表13国外主要商品涨跌幅.............................................................................................................................................10图表14南华指数涨跌幅.....................................................................................................................................................10图表15主要货币兑人民币汇率涨跌幅.............................................................................................................................11图表16美元指数与黄金价格.....................................................................................................................................