大类资产与基金周报：海外权益市场表现不佳，QDII基金跌幅较大

海外权益市场表现不佳，QDII基金跌幅较大 ◼大类资产市场概况：1）权益：本周A股市场中上证指数收盘3368.07，涨跌幅-0.70%，深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、北证50涨跌幅分别为-0.62%、-0.27%、-1.15%、0.40%、-0.14%、-1.19%、-1.31%、-2.90%、-3.90%。从细分行业来看，本周通信、电子、银行涨幅较大，分别录得4.27%、3.55%、0.81%；轻工制造、房地产、建筑材料跌幅较大，分别为5.01%、4.83%、4.70%。本周港股市场中恒生指数收盘19720.70，涨跌幅为-1.25%，恒生中国企业指数收盘7143.88，涨跌幅为-0.59%。本周美股市场中道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500收盘分别为42840.26、19572.60、5930.85，涨跌幅分别为-2.25%、-1.78%、-1.99%。2）债券：资金利率方面，7天SHIBOR为1.62%，本周下行13.80BP；DR007、DR001分别为1.57%、1.42%，本周变动-11.74BP、-0.08BP。利率债方面，1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为0.98%、1.11%、1.70%，本周涨跌幅分别为-17.75BP、-13.53BP、-7.53BP，期限利差（10年-1年）为72.11BP，本周上行10.22BP。信用债方面，1年期企业债（AAA）利差、1年期城投债利差分别为74.63BP、78.55BP，本周分别变动16.32BP、16.61BP，信用利差（3年企业债-3年国债）为70.21BP，本周上行12.34BP。本周10年期美国国债收益率、2年期美国国债收益率分别为4.52%、4.30%，美债期限利差（10年-2年）为22BP，与上周相比，本周变动幅度为8BP。3）商品：商品市场中原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物本周涨跌幅分别为-0.96%、-1.87%、-1.31%、-1.78%、-2.24%、-4.71%、-3.85%、-2.77%、-0.96%、-2.68%、-1.07%。4）外汇：本周美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为0.26%、-0.93%、-0.86%、0.12%、-0.38%、-1.66%、-1.73%、0.31%。 研究助理：孙弋轩电话：18910596766E-MAIL：sunyixuan@tpyzq.com一般证券业务登记编码：S1190123080008 资料来源：Wind，太平洋研究院 ◼基金市场概况：本周新成立基金共计22支，包括权益基金11支、固收基金10支以及QDII基金1支；其中规模较大的有鹏华绿色（59.90亿）、路博迈悦航30天持有A（44.27亿）。从大类基金业绩对比结果来看，本周除了固收市场轻微上涨0.15%外，其余大类基金均处于下跌状态，其中QDII基金与商品基金跌幅较大，分别录得-2.08%、-1.76%，恒生指数、纳斯达克指数以及黄金、原油均遭遇较大幅度的下挫。 ◼自选基金组合业绩表现：区间绝对收益率（0.46%）、区间年化（2.13%）、区间最大回撤（3.01%）、区间年化波动（10.68%）、区间下行风险（8.17%）、区间夏普（0.11）、区间卡玛（0.71）。 内容目录 一、大类资产市场概况......................................................................................................................4 （一）权益...........................................................................................................................................4（二）债券...........................................................................................................................................7（三）商品...........................................................................................................................................9（四）外汇.........................................................................................................................................10 （一）新成立（只考虑初始基金）.................................................................................................11（二）数量规模.................................................................................................................................12（三）业绩表现.................................................................................................................................13 图表目录 图表1A股主要市场指数涨跌幅度......................................................................................................................................5图表2A股市场风格指数涨跌幅度......................................................................................................................................5图表3A股市场行业板块涨跌幅..........................................................................................................................................5图表4港股市场主要指数涨跌幅.........................................................................................................................................6图表5港股市场规模指数涨跌幅.........................................................................................................................................6图表6港股市场行业板块涨跌幅.........................................................................................................................................6图表7美国及其他地区主要市场指数涨跌幅.....................................................................................................................7图表8我国主要资金利率变化.............................................................................................................................................8图表9我国信用利差&期限利差变化.................................................................................................................................8图表10美债期限利差变化...................................................................................................................................................8图表11中美利差变化...........................................................................................................................................................8图表12我国主要商品涨跌幅...............................................................................................................................................9图表13国外主要商品涨跌幅.............................................................................................................................................10图表14南华指数涨跌幅.....................................................................................................................................................10图表15主要货币兑人民币汇率涨跌幅.............................................................................................................................11图表16美元指数与黄金价格............................................................................................................................................