股指期货日报：中证1000指数期货和期权上市

南华期货研究所 张思仪 0571-81727107 zhangsiyi@nawaa.com 投资咨询证号：Z0013854 中证1000指数期货和期权上市 1. 图解行情 来源：WIND 南华研究 每日观察： 今天股指震荡整理。收盘沪指跌0.06%，深证成指跌0.49%，创业板指跌0.51%，科创50跌0.59%。消费者服务板块领涨，建材板块领跌。北向资金小幅净买入。沪深两市成交金额不及万亿元。万得全A指数成分中跌停数目9家，涨停74家，市场情绪较差。期指方面，IF主力跌0.18%，IH涨0.30%，IC跌1.45%，IM主力合约上市首日跌0.89%。期指贴水加深，成交量大幅增加。 今天是中证1000股指期货IM和中证1000股指期权MO上市首日，IM主力合约成交量2.2万手。四大期指主力合约日内走势相似。中证1000股票指数反映的是A股小市值公司的股价表现。它是由全部A股中剔除中证800指数成份股后，选择流动性好的1000只股票组成。它的成分股与股指期货日报 2022年7月22日星期五 沪深300和中证500等指数是互补的关系。指数权重行业板块为工业、信息技术和材料板块，合计权重占比约三分之二。由于成分股数目较多，个股权重分散。一张IM的合约面值约140万元，交易保证金标准为15%，交易一手IM合约需要二十余万元。 2. 行情概览 图2.1 估值情况 图2.2 融资融券 资料来源：Wind资讯 南华研究 资料来源：Wind资讯 南华研究 010203040506070指数估值对比PETTM上证指数深证成指创业板指沪深300上证50010002000300040005000600015000155001600016500170001750018000185001900019500两融余额融资融券余额合计沪深300 3. 期指升贴水变化 3.1 沪深300指数期货 3.2 上证50指数期货 -2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%01000200030004000500060002022-07-222022-07-142022-07-062022-06-282022-06-202022-06-102022-06-012022-05-242022-05-162022-05-062022-04-252022-04-152022-04-072022-03-282022-03-182022-03-102022-03-022022-02-222022-02-142022-01-28沪深300成交量加权平均升贴水率-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%20002200240026002800300032003400360038002022-07-222022-07-142022-07-062022-06-282022-06-202022-06-102022-06-012022-05-242022-05-162022-05-062022-04-252022-04-152022-04-072022-03-282022-03-182022-03-102022-03-022022-02-222022-02-142022-01-28上证50成交量加权平均升贴水率 3.3 中证500指数期货 注：升贴水率=（期货合约价格-现货价格）/现货价格 成交量加权平均升贴水率为该品种当月、次月、当季和下季期货合约的升贴水率按照成交量加权平均的结果。 升贴水率一定程度上体现了市场对未来行情预期，暗示市场情绪情况，升贴水率走低一般代表市场情绪转弱，反之则代表市场情绪回暖。 -3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%5000550060006500700075002022-07-222022-07-142022-07-062022-06-282022-06-202022-06-102022-06-012022-05-242022-05-162022-05-062022-04-252022-04-152022-04-072022-03-282022-03-182022-03-102022-03-022022-02-222022-02-142022-01-28中证500成交量加权平均升贴水率 免责申明 本报告中的信息均来源于已公开的资料，尽管我们相信报告中资料来源的可靠性，但我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的变更，在任何情况下，我公司报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由于报告在编写时融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法，如与南华期货股份有限公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论，未免发生疑问，本报告所载的观点并不代表了南华期货股份有限公司的立场，所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。 另外，本报告所载资料、意见及推测只是反映南华期货股份有限公司在本报告所载明的日期的判断，可随时修改，毋需提前通知。未经南华期货股份有限公司允许批准，本报告内容不得以任何范式传送、复印或派发此报告的材料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发，需注明出处“南华期货股份有限公司”，并保留我公司的一切权利。 公司总部地址：杭州西湖大道193号定安名都3层 邮编：310002 全国统一客服热线：4008888910 网址：www.nanhua.net 股票简称：南华期货 股票代码：603093 南华期货营业网点