根据报告,作者尝试构建北向资金的跟随策略,以期寻找超额收益和回撤控制性价比最优的策略。基于北向资金的持仓市值Top50的个股构建组合,能跑赢北向资金整体及市场基准。跟踪持仓市值的策略最优。自2020年5月以来,跟踪持仓最大的50支股票累计收益率31.92%,超额收益为23.12%,夏普比率为1.34,周平均换手率为2.83%。
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