2,4002,7003,0003,3003,6003,9004,2002010-8-262010-8-302010-9-32010-9-72010-9-112010-9-152010-9-192010-9-232010-9-272010-10-12010-10-52010-10-92010-10-132010-10-172010-10-212010-10-252010-10-292010-11-22010-11-62010-11-10沪深300IF1011IF1012IF1103IF1106 报告日期：2010年11月10日 投资指南 内容提要  周三沪深300现指跌破3500点，跌24.84点，跌幅0.70%；截至收盘，期指主力合约收于3525.8点，下跌15.6点，跌幅为0.44%，较现货升水缩至26.69点。其他三合约跌幅均超过1%。目前，IF1011合约持仓量再次回落，基本与IF12合约持仓量持平，移仓现象非常明显。  中金所前20位会员总体持有11月合约仓位变化不大，加多单76手，至13833手，减空单366手，至16301手。持仓量净空单至2468手。东证、大华各加多单400手左右,中信加空单380手，华泰减空单395手。  沪深300前20位权重股多数下跌，银行、证券股全面下跌，保险股涨幅超1%，茅台大涨8.36%，五粮液涨幅超4%，苏宁电器涨幅5.16%。 股指期货日报 期指震荡下挫 升水回归理性 华龙证券研究中心 研究员：关业文 执业证书编号：S0230110050005 电 话：0931-4890588 邮 箱：gphoenix66@hotmail.com 研究员：宋晓刚 电话： 0931-4890588 邮 箱：sxg2566@hotmail.com 股指期货日报 1 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 一、 交易情况 1.1 交易报表 更新时间 2010-11-10 品种 最新价 升贴水 涨跌 涨跌幅 昨结算 昨收盘 成交量 持仓量 日增仓 沪深300 3499.11 -24.84 -0.70% 3523.95 IF1011 3525.80 26.69 -15.60 -0.44% 3541.40 3579.60 132284 18520 -744.00 IF1012 3577.00 77.89 -43.20 -1.19% 3620.20 3651.00 63365 18910 612.00 IF1103 3662.00 162.89 -57.60 -1.55% 3719.60 3747.80 1013 3434 160.00 IF1106 3717 217.89 -62.40 -1.65% 3779.4 3815 198 843 7.00 总量 196860 41707 35.00 周二沪深300现指跌破3500点，跌24.84点，跌幅0.70%；截至收盘，期指主力合约收于3525.8点，下跌15.6点，跌幅为0.44%，较现货升水缩至26.69点。其他三合约跌幅均超过1%。目前，IF1011合约持仓量再次回落，基本与IF12合约持仓量持平，移仓现象非常明显。 1.2 升贴水 沪深300 IF1011 IF1012 IF1103 IF1106 沪深300 0.00 IF1011 26.69 0.00 IF1012 77.89 51.20 0.00 IF1103 162.89 136.20 85.00 0.00 IF1106 217.89 191.20 140.00 55.00 0.00 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 2010-10-122010-10-142010-10-162010-10-182010-10-202010-10-222010-10-242010-10-262010-10-282010-10-302010-11-12010-11-32010-11-52010-11-72010-11-9股指升贴水结构IF1011IF1103IF1106IF1012沪深300 股指期货日报 2 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 二、 主力持仓变化 合约:IF1011 交易日期:2010-11-10 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 日增 减仓 名次 会员简称 持买单量 日增减仓 名次 会员简称 持卖单量 日增减仓 1 0001-国泰君安 25630 -603 1 0001-国泰君安 1510 -104 1 0001-国泰君安 4431 164 2 0133-海通期货 20040 1225 2 0018-中证期货 1190 -81 2 0018-中证期货 2776 -107 3 0016-广发期货 19698 -113 3 0011-华泰长城 1172 -144 3 0011-华泰长城 1766 -395 4 0011-华泰长城 17455 1221 4 0016-广发期货 927 -196 4 0016-广发期货 1113 14 5 0006-鲁证期货 13228 1255 5 0109-银河期货 920 236 5 0010-中粮期货 956 5 6 0109-银河期货 12624 -1397 6 0007-光大期货 888 -169 6 0115-中信建投 754 380 7 0007-光大期货 9671 218 7 0006-鲁证期货 841 94 7 0133-海通期货 580 -84 8 0168-天琪期货 9306 -154 8 0156-上海东证 802 393 8 0002-南华期货 401 105 9 0002-南华期货 7945 959 9 0002-南华期货 763 100 9 0008-东海期货 390 -196 10 0115-中信建投 6181 1098 10 0133-海通期货 565 -364 10 0131-申银万国 385 32 11 0018-中证期货 5862 -3018 11 0145-大华期货 512 441 11 0102-兴业期货 381 -83 12 0131-申银万国 5800 -878 12 0003-浙江永安 503 -109 12 0006-鲁证期货 379 22 13 0145-大华期货 5787 -1599 13 0131-申银万国 484 18 13 0007-光大期货 272 12 14 0156-上海东证 5554 -2975 14 0008-东海期货 462 -84 14 0003-浙江永安 271 107 15 0003-浙江永安 5298 915 15 0150-安信期货 404 -19 15 0168-天琪期货 262 -56 16 0136-招商期货 5055 -358 16 0017-信达期货 398 123 16 0137-宏源期货 253 11 17 0017-信达期货 4469 -879 17 0128-江苏弘业 395 -163 17 0109-银河期货 251 -74 18 0150-安信期货 4238 22 18 0159-中国国际 377 -62 18 0121-中钢期货 248 -83 19 0159-中国国际 3953 -728 19 0115-中信建投 370 -67 19 0118-国联期货 239 -20 20 0100-新世纪 3864 862 20 0010-中粮期货 350 233 20 0017-信达期货 193 -120 合计 191658 -4927 13833 76 16301 -366 国泰君安中证期货华泰长城广发期货银河期货光大期货鲁证期货上海东证南华期货海通期货大华期货浙江永安申银万国东海期货安信期货信达期货江苏弘业中国国际中信建投中粮期货买单-104-81-144-196236-16994393100-364441-10918-84-19123-163-62-67233-500-400-300-200-1000100200300400500买单日变化 股指期货日报 3 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 中金所前20位会员总体持有11月合约仓位变化不大，加多单76手，至13833手，减空单366手，至16301手。持仓量净空单至2468手。东证、大华各加多单400手左右,中信加空单380手，华泰减空单395手。 三、 沪深300权重股涨跌 沪深300前20位权重股多数下跌，银行、证券股全面下跌，保险股涨幅超1%，茅台大涨8.36%，五粮液涨幅超4%，苏宁电器涨幅5.16%。 国泰君安中证期货华泰长城广发期货中粮期货中信建投海通期货南华期货东海期货申银万国兴业期货鲁证期货光大期货浙江永安天琪期货宏源期货银河期货中钢期货国联期货信达期货卖单164-107-395145380-84105-19632-832212107-5611-74-83-20-120-500-400-300-200-1000100200300400500卖单日变化中国平安招商银行交通银行民生银行兴业银行中信证券浦发银行中国神华万科A中国太保五粮液工商银行贵州茅台苏宁电器北京银行长江电力紫金矿业大秦铁路深发展A上海汽车权重%3.353.052.162.121.931.821.721.591.51.381.241.181.151.130.980.920.920.880.850.85涨跌幅%1.4-3.75-2.1-2.13-4.04-2.83-2.68-1.81-3.681.044.05-0.948.365.16-3.45-0.61-1.75-1.62-2.79-2.86指数贡献点%1.89-4.45-1.76-1.75-3.04-2-1.79-1.12-2.150.561.95-0.433.722.27-1.32-0.22-0.63-0.56-0.92-0.95-6-4-20246810沪深300指数前20位权重股表现 股指期货日报 4 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 四、 价值分析对比 排名 代码 简称 最新日期 最新收盘点位 总市值（亿元）↓ 流通A股价值（亿元） 市盈率 PE 市净率 PB 市现率 PCF 市销率 PS 1 300 沪深300 2010-11-9 3523.95 222411.63 142183.97 21.41 2.65 -617.43 2.25 2 399914 沪深300金融 2010-11-9 4373