2,4002,7003,0003,3003,6003,9004,2002010-8-252010-8-292010-9-22010-9-62010-9-102010-9-142010-9-182010-9-222010-9-262010-9-302010-10-42010-10-82010-10-122010-10-162010-10-202010-10-242010-10-282010-11-12010-11-52010-11-9沪深300IF1011IF1012IF1103IF1106 报告日期：2010年11月9日 投资指南 内容提要  周二沪深300现指收报3523.95点，跌24.62点，跌幅0.69%；期指四合约高开，宽幅下挫。截至收盘，主力合约收于3545.4点，下跌28.2点，跌幅为0.79%，较现货升水缩至21.45点，回归理性。其他三合约跌幅分别为0.76%，0.35%以及0.68%。12月合约持仓已接近主力合约,移仓换月极为明显。  中金所前20位会员总体继续大幅减仓11月合约，减多单2713手，至14364手，减空单2622手，至16813手。日单变化量净空，持仓量净空单至2449手。中证期货平多单477手,平空单1631手,在12月合约开仓空单1586手。  沪深300前20位权重股多数下跌，万科A领跌,跌幅4.04%;金融类股跌幅明显;紫金矿业逆势上涨2.36%;昨日下跌的两只白酒股今日上涨. 股指期货日报 期指震荡下挫 升水回归理性 华龙证券研究中心 研究员：关业文 执业证书编号：S0230110050005 电 话：0931-4890588 邮 箱：gphoenix66@hotmail.com 研究员：宋晓刚 电话： 0931-4890588 邮 箱：sxg2566@hotmail.com 股指期货日报 1 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 一、 交易情况 1.1 交易报表 更新时间 2010-11-09 品种 最新价 升贴水 涨跌 涨跌幅 昨结算 昨收盘 成交量 持仓量 日增仓 沪深300 3523.95 -24.62 -0.69% 3548.57 IF1011 3545.40 21.45 -28.20 -0.79% 3573.60 3578.00 137677 19264 -3478.00 IF1012 3621.40 97.45 -27.80 -0.76% 3649.20 3686.40 39880 18298 2007.00 IF1103 3724.00 200.05 -13.20 -0.35% 3737.20 3771.20 947 3274 231.00 IF1106 3783 259.05 -25.80 -0.68% 3808.8 3827.4 239 836 87.00 总量 178743 41672 -1153.00 周二沪深300现指收报3523.95点，跌24.62点，跌幅0.69%；期指四合约高开，宽幅下挫。截至收盘，主力合约收于3545.4点，下跌28.2点，跌幅为0.79%，较现货升水缩至21.45点，回归理性。其他三合约跌幅分别为0.76%，0.35%以及0.68%。12月合约持仓已接近主力合约,移仓换月极为明显。 1.2 升贴水 沪深300 IF1011 IF1012 IF1103 IF1106 沪深300 0.00 IF1011 21.45 0.00 IF1012 97.45 76.00 0.00 IF1103 200.05 178.60 102.60 0.00 IF1106 259.05 237.60 161.60 59.00 0.00 二、 主力持仓变化 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 2010-10-112010-10-132010-10-152010-10-172010-10-192010-10-212010-10-232010-10-252010-10-272010-10-292010-10-312010-11-22010-11-42010-11-62010-11-8股指升贴水结构IF1011IF1103IF1106IF1012沪深300 股指期货日报 2 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 合约:IF1011 交易日期:2010-11-09 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 日增 减仓 名次 会员简称 持买单量 日增减仓 名次 会员简称 持卖单量 日增减仓 1 0001-国泰君安 26233 -578 1 0001-国泰君安 1614 -121 1 0001-国泰君安 4267 48 2 0016-广发期货 19811 947 2 0011-华泰长城 1316 -105 2 0018-中证期货 2883 -1631 3 0133-海通期货 18815 -2129 3 0018-中证期货 1271 -477 3 0011-华泰长城 2161 -309 4 0011-华泰长城 16234 1102 4 0016-广发期货 1123 -230 4 0016-广发期货 1099 -31 5 0109-银河期货 14021 820 5 0007-光大期货 1057 -126 5 0010-中粮期货 951 -142 6 0006-鲁证期货 11973 -1860 6 0133-海通期货 929 -194 6 0133-海通期货 664 -175 7 0168-天琪期货 9460 -1304 7 0006-鲁证期货 747 -187 7 0008-东海期货 586 -32 8 0007-光大期货 9453 -47 8 0109-银河期货 684 -50 8 0102-兴业期货 464 18 9 0018-中证期货 8880 1581 9 0002-南华期货 663 85 9 0115-中信建投 374 -31 10 0156-上海东证 8529 859 10 0003-浙江永安 612 -56 10 0006-鲁证期货 357 -88 11 0145-大华期货 7386 1577 11 0128-江苏弘业 558 -448 11 0131-申银万国 353 -48 12 0002-南华期货 6986 -1014 12 0008-东海期货 546 18 12 0121-中钢期货 331 41 13 0131-申银万国 6678 661 13 0131-申银万国 466 66 13 0109-银河期货 325 -195 14 0111-东吴期货 6595 -580 14 0159-中国国际 439 -12 14 0168-天琪期货 318 -47 15 0136-招商期货 5413 -250 15 0115-中信建投 437 -428 15 0017-信达期货 313 90 16 0017-信达期货 5348 1618 16 0150-安信期货 423 -50 16 0156-上海东证 310 104 17 0115-中信建投 5083 -534 17 0156-上海东证 409 -519 17 0002-南华期货 296 -139 18 0159-中国国际 4681 -574 18 0005-一德期货 408 41 18 0007-光大期货 260 -23 19 0128-江苏弘业 4402 44 19 0136-招商期货 360 9 19 0118-国联期货 259 -12 20 0003-浙江永安 4383 -2528 20 0113-国信期货 302 71 20 0137-宏源期货 242 -20 合计 200364 -2189 14364 -2713 16813 -2622 国泰君安华泰长城中证期货广发期货光大期货海通期货鲁证期货银河期货南华期货浙江永安江苏弘业东海期货申银万国中国国际中信建投安信期货上海东证一德期货招商期货国信期货买单-121-105-477-230-126-194-187-5085-56-4481866-12-428-50-51941971-600-500-400-300-200-1000100200买单日变化 股指期货日报 3 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 中金所前20位会员总体继续大幅减仓11月合约，减多单2713手，至14364手，减空单2622手，至16813手。日单变化量净空，持仓量净空单至2449手。中证期货平多单477手,平空单1631手,在12月合约开仓空单1586手。 三、 沪深300权重股涨跌 沪深300前20位权重股多数下跌，万科A领跌,跌幅4.04%;金融类股跌幅明显;紫金矿业逆势上涨2.36%;昨日下跌的两只白酒股今日上涨. 四、 价值分析对比 国泰君安中证期货华泰长城广发期货中粮期货海通期货东海期货兴业期货中信建投鲁证期货申银万国中钢期货银河期货天琪期货信达期货上海东证南华期货光大期货国联期货宏源期货卖单48-1631-309-31-142-175-3218-31-88-4841-195-4790104-139-23-12-20-1800-1600-1400-1200-1000-800-600-400-2000200卖单日变化中国平安招商银行交通银行民生银行兴业银行中信证券浦发银行中国神华万科A中国太保五粮液工商银行苏宁电器贵州茅台北京银行长江电力紫金矿业大秦铁路上海汽车深发展A权重%3.293.152.192.1521.861.761.621.551.361.181.181.071.051.010.930.930.890.880.87涨跌幅%-2.4-2.51-1.78-1.39-2.55-2.27-2.69-0.94-4.04-2.040.46-0.19-1.691.45-2.74-1.042.36-1.1-3.38-2.56指数贡献点%-3.16-3.03-1.49-1.14-1.96-1.61-1.81-0.58-2.39-1.060.21-0.08-0.690.58-1.06-0.370.84-0.37-1.13-0.86-5-4-3-2-101234沪深300指数前20位权重股表现 股指期货日报 4 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 排名 代码 简称 最新日期 最新收盘点位 总市值（亿元）↓ 流通A股价值（亿元） 市盈率 PE 市净率 PB 市现率 PCF 市销率 PS 1 000300 沪深300 201