2,4002,7003,0003,3003,6003,9004,2002010-8-192010-8-232010-8-272010-8-312010-9-42010-9-82010-9-122010-9-162010-9-202010-9-242010-9-282010-10-22010-10-62010-10-102010-10-142010-10-182010-10-222010-10-262010-10-302010-11-3沪深300IF1011IF1012IF1103IF1106 报告日期：2010年11月3日 投资指南 内容提要  周三沪深300现指收报3420.34点，下跌42.79点，跌幅1.24%；IF1011早盘以3533点低开，震荡走低，收报3472.2点，下跌46.6点，跌幅1.32%，持仓减仓1318手至26533手，成交286579手，较现货升水略有回升，至51.86点。  中金所前20位会员总体小幅减仓，多头减仓950手，至19893手，减空单452手，至22815手。日单变化量转为净空，持仓量净空单至2922手。中信、华泰、中证、光大、广发各减多单约300手；华泰减持空单1012手。  沪深300前20位权重股有涨有跌，招商、工行涨幅超3%，领涨银行股；两只券商股均下跌，紫金矿业跌幅最大，为4.45%，万科A涨幅逾2%。 股指期货日报 期指震荡收跌 升水再至50 华龙证券研究中心 研究员：关业文 执业证书编号：S0230110050005 电 话：0931-4890588 邮 箱：gphoenix66@hotmail.com 研究员：宋晓刚 电话： 0931-4890588 邮 箱：sxg2566@hotmail.com 股指期货日报 1 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 一、 交易情况 1.1 交易报表 更新时间 2010-11-03 品种 最新价 升贴水 涨跌 涨跌幅 昨结算 昨收盘 成交量 持仓量 日增仓 沪深300 3420.34 -42.79 -1.24% 3463.13 IF1011 3472.20 51.86 -46.60 -1.32% 3518.80 3555.20 286579 26533 -1318.00 IF1012 3533.00 112.66 -40.40 -1.13% 3573.40 3600.20 28561 10736 231.00 IF1103 3595.00 174.66 -41.40 -1.14% 3636.40 3665.20 828 2504 70.00 IF1106 3640 219.66 -43.20 -1.17% 3683.2 3714.6 158 632 7.00 总量 316126 40405 -1010.00 周三沪深300现指收报3420.34点，下跌42.79点，跌幅1.24%；IF1011早盘以3533点低开，震荡走低，收报3472.2点，下跌46.6点，跌幅1.32%，持仓减仓1318手至26533手，成交286579手，较现货升水略有回升，至51.86点。 1.2 升贴水 沪深300 IF1011 IF1012 IF1103 IF1106 沪深300 0.00 IF1011 51.86 0.00 IF1012 112.66 60.80 0.00 IF1103 174.66 122.80 62.00 0.00 IF1106 219.66 167.80 107.00 45.00 0.00 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 2010-9-282010-9-302010-10-22010-10-42010-10-62010-10-82010-10-102010-10-122010-10-142010-10-162010-10-182010-10-202010-10-222010-10-242010-10-262010-10-282010-10-302010-11-12010-11-3股指升贴水结构IF1011IF1103IF1106IF1012沪深300 股指期货日报 2 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 二、 主力持仓变化 合约:IF1011 交易日期:2010-11-03 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 日增 减仓 名次 会员简称 持买单量 日增减仓 名次 会员简称 持卖单量 日增减仓 1 0001-国泰君安 49431 -667 1 0001-国泰君安 2423 138 1 0018-中证期货 5184 141 2 0133-海通期货 47327 3493 2 0011-华泰长城 1703 -382 2 0001-国泰君安 4626 -201 3 0016-广发期货 45210 6841 3 0018-中证期货 1650 -213 3 0011-华泰长城 2313 -1012 4 0011-华泰长城 39616 4604 4 0007-光大期货 1450 -217 4 0016-广发期货 1946 -69 5 0109-银河期货 26106 3172 5 0016-广发期货 1364 -269 5 0010-中粮期货 1102 113 6 0006-鲁证期货 20811 2917 6 0003-浙江永安 1312 405 6 0133-海通期货 1072 7 7 0156-上海东证 18731 2055 7 0006-鲁证期货 1102 27 7 0109-银河期货 689 126 8 0111-东吴期货 16474 1614 8 0133-海通期货 979 -50 8 0008-东海期货 644 -23 9 0002-南华期货 15706 2170 9 0128-江苏弘业 957 -281 9 0003-浙江永安 613 -119 10 0168-天琪期货 14784 2422 10 0008-东海期货 911 227 10 0168-天琪期货 503 20 11 0018-中证期货 14148 1398 11 0109-银河期货 839 -234 11 0136-招商期货 493 157 12 0159-中国国际 13818 2658 12 0002-南华期货 689 51 12 0131-申银万国 484 41 13 0007-光大期货 13132 -87 13 0017-信达期货 680 172 13 0115-中信建投 478 1 14 0131-申银万国 13040 2017 14 0156-上海东证 676 4 14 0006-鲁证期货 457 -86 15 0009-浙商期货 12309 1648 15 0131-申银万国 661 -51 15 0002-南华期货 447 -37 16 0003-浙江永安 12208 714 16 0010-中粮期货 605 34 16 0145-大华期货 424 396 17 0136-招商期货 11697 1565 17 0159-中国国际 550 67 17 0102-兴业期货 369 2 18 0150-安信期货 10767 1454 18 0136-招商期货 471 -84 18 0007-光大期货 367 1 19 0115-中信建投 9921 1922 19 0115-中信建投 437 -390 19 0121-中钢期货 308 -8 20 0017-信达期货 8995 950 20 0116-长江期货 434 96 20 0113-国信期货 296 98 合计 414231 42860 19893 -950 22815 -452 国泰君安华泰长城中证期货光大期货广发期货浙江永安鲁证期货海通期货江苏弘业东海期货银河期货南华期货信达期货上海东证申银万国中粮期货中国国际招商期货中信建投长江期货买单138-382-213-217-26940527-50-281227-234511724-513467-84-39096-500-400-300-200-1000100200300400500买单日变化 股指期货日报 3 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 中金所前20位会员总体小幅减仓，多头减仓950手，至19893手，减空单452手，至22815手。日单变化量转为净空，持仓量净空单至2922手。中信、华泰、中证、光大、广发各减多单约300手；华泰减持空单1012手。 三、 沪深300权重股涨跌 沪深300前20位权重股有涨有跌，招商、工行涨幅超3%，领涨银行股；两只券商股均下跌，紫金矿业跌幅最大，为4.45%，万科A涨幅逾2%。 中证期货国泰君安华泰长城广发期货中粮期货海通期货银河期货东海期货浙江永安天琪期货招商期货申银万国中信建投鲁证期货南华期货大华期货兴业期货光大期货中钢期货国信期货卖单141-201-1012-691137126-23-11920157411-86-3739621-898-1200-1000-800-600-400-2000200400600卖单日变化中国平安招商银行交通银行民生银行兴业银行中信证券浦发银行万科A中国神华中国太保五粮液工商银行苏宁电器北京银行贵州茅台长江电力深发展A紫金矿业上海汽车海通证券权重%3.573.272.252.22.051.921.841.651.621.421.211.171.111.071.070.950.920.890.880.87涨跌幅%-0.083.380.572.751.88-0.691.321.97-1.47-0.0403.05-1.31.820.42-1.82.09-4.45-1.83-1.77指数贡献点%-0.044.110.472.251.43-0.50.91.21-0.88-0.0201.32-0.540.720.17-0.640.71-1.47-0.6-0.57-5-4-3-2-1012345沪深300指数前20位权重股表现 股指期货日报 4 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 四、 价值分析对比 排名 代码 简称 最新日期 最新收盘点位 总市值（亿元）↓ 流通A股价值（亿元） 市盈率 PE 市净率 PB 市现率 PCF 市销率 PS 1 300 沪深300 2010-11-2 3463.13 217863.24 120413.17 20.97 2.59 -604.8 2.2 2 399914 沪深300金融 2010-11