如何查找关于股指跨期策略的行业分析报告-发现报告

好的，我理解您的需求。不过您提供的参考资料主要是关于煤炭行业、航运周期以及美股财报（10-K/Q）的内容，与您之前询问的“股指跨期”主题关联度较低。

基于您的问题，我尝试结合历史对话中关于股指跨期的讨论以及当前参考资料中可用的信息，为您梳理如下：

您提供的参考资料中，没有直接涉及股指期货跨期价差、基差或相关交易策略的研报 【1】 - 【15】。资料主要聚焦于：

这些内容与股指期货（IF、IC、IM、IH）的跨期价差、基差率、套利策略等核心议题无直接关联。

由于当前资料无法直接回答，我基于此前对话中关于“股指跨期”的讨论，为您补充以下要点：

跨期价差的核心驱动：跨期价差本质是市场对时间维度的定价，受市场供需、资金偏好、市场预期、交易成本（如利率）、季节性因素及政策变化等多重影响【1】。
当前市场状态（参考历史对话）：此前数据显示，截至2026年2月初，IF、IC、IM、IH的跨期价差率分别处于历史分位数的25.60%、10.80%、9.60%和17.80%。其中IC、IM、IH处于相对低位，而IF处于常态位置。这与2025年年中四大期指分位数均在94%以上的高位形成鲜明对比，显示市场对远月合约的定价预期已显著转变。
策略参考：历史对话中提及，正向套利（远月升水过高时做空远月、做多近月）和反向套利（远月贴水过深时做多远月、做空近月）是主要策略。回测数据显示，IH、IF、IC的正套胜率分别为79.31%、74.42%、85.71%，反套胜率分别为82.76%、88.37%、89.29%。

由于您提供的参考资料与“股指跨期”主题不匹配，我无法基于这些文本生成具体的研报表格。如果您需要针对股指跨期的详细分析，建议您：

请告诉我您的进一步需求，我会尽力协助！