这里整理了几份公开可查的基本面量化相关研报,覆盖了策略表现、行业景气度、跨区域结合策略等不同方向,你可以参考:
- 兴证金工基本面量化策略跟踪研报(发布时间2025-02-10)
这份研报重点复盘了科技、医药两大板块精选基本面量化策略长达4年的样本外跟踪表现:其中科技板块策略2020年末至2025年2月的样本外年化收益达14.82%,相对基准年化超额14.93%;医药板块同期年化收益9.05%,相对基准年化超额22.66%,两类策略在同类主题基金、偏股主动基金中排名基本维持在前30%,同时还通过Brinson、Barra模型拆解了超额收益的来源。 【1】
- 基本面量化模型行业景气度观点一览(发布时间2025-09-10)
这份研报输出了覆盖煤炭、有色、TMT、消费、医药等近20个一级行业的基本面量化景气度判定结果,明确标注了各行业当期处于景气下行、景气持平还是景气上行区间,以及较上期的景气度变动情况,适合做行业配置参考。 【2】
- 亚洲量化+基本面投资组合:2026年第二季度17个精选标的(发布时间2026-07-27)
这份海外机构研报聚焦亚太市场,探讨了定量分析与基本面研究结合的投资策略优势,筛选出5个以科技为主的高吸引力行业里的17只个股,入选标的同时满足量化模型排名前20%、基本面分析师给予“增持”评级两个条件,是跨区域基本面量化落地的典型参考案例。 【4】
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