国外期货日报

▼種類2年期昨日澳幣▼英鎊美國十年期公債債 券 期 貨1 - 0▼126 - 215048-0.67%外匯快析週五美股三大指數全面下跌。上週五美國公布的非農就業數據顯示，2月份的新增就業人數大幅高於預期，樂觀的經濟數據引起投資人再度擔憂升息，令美股出現賣壓；歐元區第四季生產毛額較第三季成長0.3%，而3/9開始購債，實施1.1兆歐元量化寬鬆計畫，為股市投下利多，指數漲跌互見。▼▲0.731%今日▼新加坡交易所商品▼▼▼ 研發部 Research & Development30MA2015年3月9日技術指標金融期貨行情100MA5MA商品SGX 摩台指20.56%2000.17%▲▲10270SGX 中國A50SGX 日經225小S&P 5002070.75漲跌幅29-1.38%▼▼指 數 期 貨小道瓊期小NASDAQ100FT1001.06%0.07%德國DAX11512.5▲1898016917.5▼收盤漲跌44.5▼689645.517861歐元108591.21▲▲美元指數外 匯 期 貨1.26%-1.53%97.604357.38.5▼-0.66%4405▼259▲-1.43%▲小S&P 500-1.00%SGX 中國A50▲▼▼▼▼SGX 摩台指▲▲美元指數SGX 日經225歐元▼▲▲商品小道瓊期▲小NASDAQ100▲▲▲▲▲▲FT100▼▲▲德國DAX▲▼▼▼上月週五美元指數上漲1.26%。美國勞工部週五公布，美國2月新增就業達29.5萬人，遠高於接受分析師平均預估的23.8萬人，歐洲央行準備於3月9日首度購債600億歐元，實施1月宣布的1.1兆歐元振興計劃，歐元兌美元下跌至12年低點。156.23美國十年期公債澳幣長期歐元債券美股快析▼▼▼英鎊▼▼日圓▼▲▲▼▲▲▼36-0.43%美國公債殖利率8286▼19052日圓-1.25%長期歐元債券-0.49%0.62%0.77上週0.655%7718▼0.80%1.00%5年期1.99%3年期0.49%1.046%1.25%-0.79%2.35%1.152%2.770%2.844%富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626SGX-日經快析SGX-摩台快析週五A50指數小漲0.17%。華盛頓郵報報導，中國在低通膨與低利率的情況下，仍無力阻止股市與房市的破裂，將會帶來中國的經濟大蕭條，上証指數延續前一日趨勢走跌0.22%，在3250附近打底震盪，A50指數也受到壓力，反彈疲弱。受到美股因非農數據良好引發提前升息疑慮而下跌影響，摩台週一下跌0.9%，外資賣超台積電，使得跌幅達2.35%，讓摩台盤中指數一度回測10線，不過在中小型股續攻下，撐住摩台持續在高檔盤整，SGX-A50快析在日圓持續走弱的利多刺激下，日經指數週五衝上18979.64點新高，但週五美股因非農良好而重挫，拖累了日經期貨壓回，而今早日本公布GDP又不及預期，4Q的GDP由2.2%下修至1.5%，日股一度重挫，好在隨後又因日圓續貶而彈升。1.50%殖利率代表市場資金成本，當殖利率走揚，則債券價格下跌。1.704%1.583%2.123%1.75%10年期2.248%30年期2.59%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%富邦期貨 Fubon Futures 國外期貨日報 0%1%2%3%2Y3Y5Y10Y30Y今日 上週 上月 美國公債殖利率 期限結構圖 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626以上報告僅供參考，並非獲利保證第1頁，共6頁 研發部 Research & Development2015年3月9日富邦期貨 Fubon Futures 國外期貨日報 ▼1164.3週五芝加哥農產品期貨漲跌互見。因為全球供給依然充裕，加上美元因為就業數據大好而大幅升值，使得美國農產品的國際價格競爭力下滑，黃豆及玉米價格因此受壓力下跌；小麥則是在市場等待USDA月報前，空頭回補使價格反彈。4月熱燃油▼242,647▲4.850.00%美國能源商品週庫存-0.41%5月棉花5月小麥▲▼▼▼▼▲▲5月玉米▼5月黃豆▼▼▼▼5月玉米▼▼▼▼▲5月高級銅31.94月紐約黃金農 產 品 期 貨▼▼9850.54.5-1.15%5月黃豆-0.05%3865MA商品貴 金 屬 期 貨▼▲▼-1.24%49.61▲83商品期貨行情收盤能 源 期 貨100MA▼4月紐約黃金5月白銀▼▼18690商品▼4月熱燃油4月布侖特原油59.734月紐約輕原油漲跌0.75漲跌幅▼1.15▼30MA技術指標▼5月高級銅1580.7435-1.64%26090▼5月白銀35.1-2.17%▼▼▲-2.27%0.42%4月紐約輕原油-2.67%-0.44%4月布侖特原油▼5月小麥482.562.970.265月棉花▼2▲美國原油庫存走勢5月糖5月咖啡▼139.913.44▲5月可可2945▼434,071425,64402/2002/1302/067,7164,8685月糖▼▼▼▼5月咖啡▼▲-1.70%基準日444,374417,9283.59%240,0600▲▼5月可可243,13210,303汽油原油51▲240,014-3,118468,427Change02/271,977Change485131,223蒸餾油124,698-2,711-3,814焦點期貨走勢127,409Change-3,252貴金屬市場快析在上週的CFTC大額交易人報告顯示，輕原油投機者淨多單再減了7,548口，主因在於空單水位又增萬餘口，可見市場氣氛觀望，Baker Hughes油服公司上週統計美國石油與天然氣探勘井數量減少75座至1,192座，再創五年新低紀錄。能源市場快析122,976-1,722在非農就業強勁造成FED升息預期增溫之下，黃金4月合約在週五重挫31.9美元/盎司，創今年新低1162.9美元/盎司，而SPDR黃金ETF持有量減4.48公噸，CFTC的投機者淨多單也再減了10,351口之多，空單水位已連續三週上升。農產品市場快析富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626單位：千桶庫存減少一般為價格利多，增加為價格利空。資料來源：EIA，通常每週三公布前一週數據。-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626以上報告僅供參考，並非獲利保證第2頁，共6頁 研發部 Research & Development2015年3月9日富邦期貨 Fubon Futures 國外期貨日報 指數、匯率INSEE-全面性工業生產 (m/m)-0.2%5.04M-美國法國美國勞工部USDA美國3/09 Mon指數、匯率21.8B-4.9-指數、匯率日期4/03Monday台灣、香港、中國 - 清明節，英國、香港(7日)、德國、法國、澳洲 - 復活節-00:00-15.7%原油庫存報告項目時間-4/06Friday農產品農產品月度供需報告 WASDE台灣 - 兒童節，耶蘇受難日 - 美國、英國、德國、法國、香港、澳洲、加拿大、新加坡-歐元區英國BOE指數、匯率美國3/11USDA-匯率5.03M+2.9M22:35全 球 主 要 交 易 市 場 近 期 休 市 預 告指數、匯率-7.9%-JOLTS職缺數-ECOFIN 財長會議指數、匯率3/10CFTC大額交易人部位，從上週法人大戶的期貨留倉淨部位增減，可以觀察到市場主力對於各商品的趨勢看法變化。相關標的上期農業部週出口，由USDA提供上週美國貿易商向國外進口商所銷售的各類農產品數量，於每週四公布。地區美國--央行總裁Carney演說統計局歐元區-耐久財訂單，一般是指使用壽命超過三年的資產，如機器等資本設備，因此是真正判斷製造業景氣的數據之一。近 期 全 球 市 場 關 注 焦 點 預 告機構市場富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626ECOFIN 財長會議0.2%-23:00能源PMI，採購經理人指數，代表企業對後續市場需求的看法，在50以上表示處於成長，在50以下則表示處於衰退。英國ISM指數，是ISM機構所公布的美國PMI數據，分為製造業及服務業，其中以ISM製造業指數最為市場投資人關注。經濟數據小教室：指數、匯率7.7%匯率能源農產品---3.9%統計局指數指數城鎮固定資產投資 (ytd/y)社會消費品零售總額 (y/y)15.1%規模以上工業增加值 (y/y)指數、匯率能源中國16:00指數核心機器訂單 (m/m)統計局8.3%指數、匯率13:30-短期能源展望 STEO央行總裁Carney演說-農產品月度供需報告 WASDE-3/10 Tue09:30全面性ECOFIN 財長會議預期相關標的全 球 重 要 經 濟 數 據 及 事 件 預 告地區日期上期指數1.5%20.4B1.0%CPI (y/y)貿易收支-22:00歐元區FED機構中國統計局15:00德國-統計局就業市場狀況指數 LMCI美國BOE0.8%-3/11 Wed00:00英國-15:4522:0022:35統計局13:3013:30中國中國EIA美國00:00歐元區API04:30日本內閣府07:50-3/0922:30原油庫存報告23:00ECOFIN 財長會議EIA密西根大學消費者信心指數，透過抽樣調查了解消費者態度變化，與消費者支出之間相關性密切的領先指標。-上週初領失業救濟金人數，代表著美國上週新增失業人數，與失業率的變化息息相關，於每週四公布。歐元區-就業市場狀況指數 LMCI-NIESR17:30指數、匯率11.9%11.6%ECB-行長Draghi演說-10.3M0.1%中國官方製造業PMI，由中國政府提供的中國PMI數據，其採樣對象比較在反映中國大型企業的情況。失業率，指失業人口占勞動人口的比率，失業率的變動反應了經濟發展，也是各國央行關注的政策指標。美國4.9項目-製造業生產 (m/m)-日期FED預期時間英國0.7%GDP預估能源庫存報告，API在每週二公布，EIA在每週三公布，其中以石油庫存為焦點，庫存減少通常代表市場需求升溫。全面性富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626以上報告僅供參考，並非獲利保證第3頁，共6頁 研發部 Research & Development2015年3月9日富邦期貨 Fubon Futures 國外期貨日報 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626※ 漲跌幅線圖係以各商品在20141007之收盤價為基準，計算最近一百天的累積漲跌幅。以上報告僅供參考，並非獲利保證-20246810121440506070809010010071105120312310130能源商品價格相對變化 價差(R,布-輕) 輕原油 布侖特 1517192123252729313312012513013514014515015516016510071105120312310130美歐債券價格相對變化 價差(R,歐-美) 美十年債 長期歐元債券 2.32.42.52.62.72.82.930040050060070080090010001100120010071105120312310130農產品價格相對變化 價格比(R,豆/玉) 黃豆 玉米 -8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%-15%-10%-5%0%5%10%10071105120312310130貴金屬漲跌幅相對變化 漲跌幅距(R,銀-金) 黃金漲跌 白銀漲跌 -10%-5%0%5%10%15%20%25%30%1007102211051119120312171231011601300213金融指數