国外期货日报

▲外匯快析種類2年期昨日澳幣▲英鎊美國十年期公債債 券 期 貨0 - 7▼128 - 0.5154520.49%新加坡交易所商品▲▲▲▼▲▲美股在春節假期間，因希臘獲得歐元區暫緩四個月償還債務，在最大利空暫時解除下全面上漲，並紛紛創下歷史新高，然而周一公布的成屋銷售數據不如預期，再加上對FED主席葉倫的國會證詞觀望，使得美股昨日漲多後回檔震盪，美股主要指數在長假期間累計漲跌幅介於0.54%~1.37%。▼ 研發部 Research & Development30MA2015年2月24日技術指標金融期貨行情 (2/16~23累積漲跌)100MA5MA商品SGX 摩台指00.00%4700.68%▲▲10780SGX 中國A50SGX 日經225小S&P 5002106.75漲跌幅13.250.63%▲▲指 數 期 貨小道瓊期小NASDAQ100FT1002.61%1.32%德國DAX11120.5▲184555972.5▼收盤漲跌67.5▲6870.534.518085歐元113360.378▼▲美元指數外 匯 期 貨0.40%-0.52%94.657353.5145▲0.50%4444.5▲103▲0.57%▲小S&P 5001.54%SGX 中國A50▲▲▲▲▼SGX 摩台指▲▲美元指數SGX 日經225歐元▼▲▲商品小道瓊期▲小NASDAQ100▲▲▲▲▲▲FT100▲▲▲德國DAX▲▼▲▼上月在春節長假期間，國際主要外匯市場變動不大，只有英鎊的升值走勢較明顯，主因在於英國央行會議紀要偏鷹派，且失業率和薪資數據優於預期，在24及25日將有FED主席葉倫於國會證詞，加上希臘債務問題未解，匯市觀望氣氛較濃。158.94美國十年期公債澳幣長期歐元債券美股快析▼▼▲英鎊▲▲日圓0.638%今日▲▲▼▲▲▼▼7-0.08%美國公債殖利率8413▼6338日圓0.41%長期歐元債券77870.50%1.053%1.31%-0.17%0.08%0.63%0.12上週0.638%1.056%2.743%2.715%以上報告僅供參考，並非獲利保證富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-26260.84%1.04%5年期2.04%3年期30年期2.64%2.37%SGX-日經快析SGX-摩台快析中國股市今日仍處於休市狀態，不過在春節前受到新股IPO資金回流和春節行情等因素提振，上證指數和深證成指皆是連日走高收紅封關，考慮到假期間國際股市上漲居多，希臘債務等問題利空淡化，年後行情仍可期待。受惠春節期間，國際股市平均上漲0.7%~1.4%，加上美債價格走跌，及美油價格回檔，顯示市場對股市持續正面解讀。摩台今日新春後開紅盤，在權值股台積電、大立光、聯發科領漲下，指數上揚約1.6%，站上波段新高。SGX-A50快析日經指數近期表現相對強勢，在春節期間連四日走揚，一舉突破了18500點心理關卡，在週一日本央行公布會議紀要顯示，油價的波動對通膨影響很大，若油價回升，則在2015/2016財長達到2%通膨目標的機會很大。1.53%殖利率代表市場資金成本，當殖利率走揚，則債券價格下跌。1.590%1.585%2.120%1.79%10年期2.116%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%富邦期貨 Fubon Futures 國外期貨日報 0%1%2%3%2Y3Y5Y10Y30Y今日 上週 上月 美國公債殖利率 期限結構圖 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626以上報告僅供參考，並非獲利保證第1頁，共6頁 研發部 Research & Development2015年2月24日富邦期貨 Fubon Futures 國外期貨日報 ▼29426.34月紐約黃金▼1200.8以上報告僅供參考，並非獲利保證美國農業部USDA在週一公布的出口檢定報告顯示，美國小麥上週出口增加24%，玉米出口也增加24%，但黃豆出口減少28%，不過小麥和玉米期貨昨皆跌破三週低點，主因在於供應充裕，印度實施原糖出口補貼也造成糖價持續大跌。4月熱燃油8,874238,335▼3月高級銅▲▼▼▼5月棉花5月小麥▼▼▲▲▼▼▲▲▲5月玉米▼5月黃豆▲農 產 品 期 貨▲▲1001.5-2.15%5月黃豆0.68%386.755月玉米▼6.758.5100MA5MA商品貴 金 屬 期 貨▼▲▲-4.26%▼4月紐約黃金3月白銀商品期貨行情 (2/16~23累積漲跌)收盤能 源 期 貨▲18923商品▼4月熱燃油4月布侖特原油58.94月紐約輕原油漲跌2.6249.45漲跌幅▼4.22▲▼▼30MA技術指標3月高級銅1625.4125-0.48%25925▼3月白銀104-6.01%▼▼▲-7.86%-4.77%4月紐約輕原油-2.14%-1.53%4月布侖特原油▼5月小麥50464.20.885月棉花▲25.25▼1.39%美國原油庫存走勢5月糖5月咖啡▼148.2514.135月咖啡▲▲▼5月可可3001▼▲6,333-10.96%18.25-4.78%美國能源商品週庫存基準日7,716425,644406,727Change417,928413,06002/0601/3001/23▼▼2.39%0.7170▲5月糖▼▼▼▲▲5月可可240,670原油汽油243,132127,409-3,814242,6471,9774854,86802/13富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626焦點期貨走勢134,475-2,587Change2,335132,687蒸餾油Change-3,892貴金屬市場快析由CFTC大額交易人報告顯示，上週原油投機者淨多單大幅增加27,863口，其中多頭部位變化不大，但空單水位減少近3萬口，為連續第四週減少，可見空單獲利出場的跡象，但上週原油庫存意外大增，輕原油4月合約再度跌破了50美元。能源市場快析131,223-3,2521,788單位：千桶庫存減少一般為價格利多，增加為價格利空。資料來源：EIA，通常每週三公布前一週數據。金價近日不斷走低，1200美元/盎司的整數大關岌岌可危，尤其上週的CFTC大額交易人數據顯示，投機者淨多單再減了23,540口之多，不僅多單持續獲利了結減少了逾萬口，空單也大增了1萬多口，終止了之前連7降的態勢。農產品市場快析-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626以上報告僅供參考，並非獲利保證第2頁，共6頁 研發部 Research & Development2015年2月24日富邦期貨 Fubon Futures 國外期貨日報 +14.3M-指數S&P/CS99.6指數、匯率S&P/CS 房價指數4.5%-諮商局美國美國美國FEDHSBC中國-行長Draghi演說GDP (q/q)統計局15:00-0.6%德國BOEECB匯率0.7%--0.6%-指數、匯率指數、匯率央行季度通膨報告0.7%歐元區日期2/24 Tue2/26 Thu日期2/24Friday台灣 - 兒童節，耶蘇受難日 - 美國、英國、德國、法國、香港、澳洲、加拿大、新加坡-23:0049.7-葉倫Yellen國會證詞項目時間中國匯豐製造業PMI-0.6%285K行長Draghi演說GDP (q/q)-原油庫存報告-477K-4/03Tuesday指數、匯率葉倫Yellen國會證詞春節 - 中國(18-24)、越南(18-24)HSBC中國英國BOE指數、原物料美國FED09:45匯率--18:00全 球 主 要 交 易 市 場 近 期 休 市 預 告49.6指數-7.7M102.9葉倫Yellen國會證詞-消費者信心指數、匯率以上報告僅供參考，並非獲利保證耐久財訂單，一般是指使用壽命超過三年的資產，如機器等資本設備，因此是真正判斷製造業景氣的數據之一。近 期 全 球 市 場 關 注 焦 點 預 告機構中國匯豐製造業PMI2/25CFTC大額交易人部位，從上週法人大戶的期貨留倉淨部位增減，可以觀察到市場主力對於各商品的趨勢看法變化。相關標的歐元區49.6--央行總裁Carney演說指數、匯率市場富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626勞工部指數PMI，採購經理人指數，代表企業對後續市場需求的看法，在50以上表示處於成長，在50以下則表示處於衰退。美國ISM指數，是ISM機構所公布的美國PMI數據，分為製造業及服務業，其中以ISM製造業指數最為市場投資人關注。經濟數據小教室：指數、匯率能源匯率指數、原物料指數指數、匯率統計局能源481K-英國18:1521:30指數、匯率商務部指數、匯率17:30-央行總裁Carney演說原油庫存報告49.72/25 Wed22:00地區預期指數、匯率4.3%相關標的全 球 重 要 經 濟 數 據 及 事 件 預 告上期CPI 終值 (y/y)歐元區API23:0005:3018:00美國Eurostat機構英國18:0009:45美國23:0022:00BOE英國18:00ECB00:3023:30歐元區美國EIA美國商務部23:00新屋銷售-2/24上期FED23:0021:30上週初領失業救濟金人數283K勞工部密西根大學消費者信心指數，透過抽樣調查了解消費者態度變化，與消費者支出之間相關性密切的領先指標。FED上週初領失業救濟金人數，代表著美國上週新增失業人數，與失業率的變化息息相關，於每週四公布。美國-行長Draghi演說23:0022:00葉倫Yellen國會證詞農業部週出口，由USDA提供上週美國貿易商向國外進口商所銷售的各類農產品數量，於每週四公布。能源庫存報告，API在每週二公布，EIA在每週三公布，其中以石油庫存為焦點，庫存減少通常代表市場需求升溫。中國官方製造業PMI，由中國政府提供的中國PMI數據，其採樣對象比較在反映中國大型企業的情況。失業率，指失業人口占勞動人口的比率，失業率的變動反應了經濟發展，也是各國央行關注的政策指標。美國匯率0.5%0.5%ECB-TLTRO金額-0.4%129.8B地區歐元區-項目-CPI (m/m)1.7%耐久財訂單 (m/m)日期ECB預期時間指數、匯率21:30美國-3.3%富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626以上報告僅供參考，並非獲利保證第3頁，共6頁 研發部 Research & Development2015年2月24日富邦期貨 Fubon Futures 國外期貨日報 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626※ 漲跌幅線圖係以各商品在20140925之收盤價為基準，計算最近一百天的累積漲跌幅。以上報告僅供參考，並非獲利保證-2024681040506070809010011009251024112112190120能源商品價格相對變化 價差(R,布-輕) 輕原油 布侖特 1517192123252729313312012513013514014515015516016509251024112112190120美歐債券價格相對變化 價差(R,歐-美) 美十年債 長期歐元債券 2.32.42.52.62.72.82.930040050060070080090010001100120009251024112112190120農產品價格相對變化 價格比(R,豆/玉) 黃豆 玉米 -8%-6%-4%-2%0%2%-15%-10%-5%0%5%10%09251024112112190120貴金屬漲跌幅相對變化 漲跌幅距(R,銀-金) 黃金漲跌 白銀漲跌 -15%-10%-5%0%5%10%15%20%092510101