农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、其期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 棉花（CF）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF701合约昨日收盘价17035元，相较前日收盘下跌35元，下跌0.20%，成交量270973手，较前日减少14625手，持仓量561622手，较前日增加1842手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1509上方水平波动（3）CF期权持仓量PCR收报于0.9315，位于近一年来的97.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为18000，支撑位为16000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如如：S_CF2611P16000和S_CF2611C17000 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ701合约昨日收盘价8245元，相较前日收盘上涨105元，上涨1.28%，成交量126304手，较前日减少34777手，持仓量157821手，较前日减少15275手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2776上方水平波动（3）CJ期权持仓量PCR收报于0.3047，位于近一年来的53.06%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为10000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：持仓量、成交量均太小(2）波动性策略：无 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、其期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 鸡蛋（JD）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2610合约昨日收盘价3787元，相较前日收盘下跌66元，下跌1.71%，成交量659276手，较前日增加25681手，持仓量289262手，较前日增加12484手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2578上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.7579，位于近一年来的73.88%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为4200，支撑位为3500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如如：S_JD2610P3750和S_JD2610C4000 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、其期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2611合约昨日收盘价833元，相较前日收盘上涨7.5元，上涨0.90%，成交量6046手，较前日增加1202手，持仓量11187手，较前日增加1893手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.1898上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.4732，位于近一年来的20.00%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为850，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无