有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 铝（AL）-市场数据与策略建议 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2610合约昨日收盘价23675元，相较前日收盘下跌255元，下跌1.06%，成交量180862手，较前日增加180862手，持仓量269032手，较前日增加13290手（2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1827上方水平波动(3）AL期权持仓量PCR收报于1.0029，位于近一年来的92.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为24000，支撑位为23600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AL2609C24000，S_AL2609P23400 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 |行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）a02610合约昨日收盘价2668元，相较前日收盘下跌10元，下跌0.37%，成交量131169手，较前日减少95811手，持仓量299639手，较前日增加7316手（2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3124上方水平波动(3）AO期权持仓量PCR收报于0.3609，位于近一年来的71.84%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，A0期权标的压力位为2800，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_A02609C2750，S_A02609P2600 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 铜（CU)-市场数据与策略建议 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cu2609合约昨日收盘价106850元，相较前日收盘下跌1130元，下跌1.04%，成交量97104手，较前日减少9352手，持仓量175241手，较前日减少17160手（2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2441上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于0.9838，位于近一年来的76.73%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为110000，支撑位为104000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_cU2609C110000，S_CU2609P104000 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3216上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.5176，位于近一年来的23.27%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为140000，支撑位为126000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_NI2609C140000，S_NI2609P124000