FICC日报：股指调整，银行翻红

市场分析 关注美债情况。宏观方面，国家发改委召开“六张网”重大项目协调调度机制会，研究建立算力网、新型电网、新一代通信网“2+3+N”（2家电网+3家电信运营商+N家算力相关企业）协调机制，加大统筹力度，形成工作合力，共同推动重大项目加快建设。海外方面，美国财政部宣布，对长期国债的流动性支持回购规模将“至少扩大一倍”，由20亿美元提高至40亿美元，回购对象涵盖10年期至30年期债券。消息发布后，美国长期国债收益率显著下跌。近期美国长期国债收益率持续走高，并创2007年6月以来新高。 股指回调。现货市场，A股三大指数调整，上证指数跌2.4%报3894.42点，创业板指跌6.26%。行业方面，板块指数跌多涨少，仅银行、石油石化、煤炭行业收红，行业跌幅居前。市场成交额约为2.5万亿元。证监会网站信息显示，长存控股IPO辅导状态已变更为“辅导验收”，辅导券商为中信证券和中信建投。海外方面，美国三大股指小幅收涨，道指涨0.22%报53463.05点，标普500指数涨0.21%报7707.98点，纳指涨0.16%报26331.09点。 期指增仓。期货市场，基差方面，IF、IC、IM的基差有所回升。成交持仓方面，股指期货的成交量和持仓量同步增加。 策略 资金面波动，当日科技板块集体回调，当前整体调整幅度已相对充分，后续需重点关注修复节奏。在缺乏针对性政策催化的情况下，市场主线将回归盈利端带来的结构性机会。 风险 若国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级，股指有下行风险 目录 一、宏观经济图表......................................................................................................................................3 二、现货市场跟踪图表...............................................................................................................................4三、股指期货跟踪图表...............................................................................................................................4 图表 图1：美元指数和A股走势.........................................................................................................................................................3图2：美国:国债收益率:10年......................................................................................................................................................3图3：人民币汇率和A股走势.....................................................................................................................................................3图4：美国:国债收益率:10年......................................................................................................................................................3图5：沪深两市成交金额............................................................................................................................................................4图6：融资余额............................................................................................................................................................................4图7：IH合约持仓量|单位：手...............................................................................................................................................5图8：IF合约持仓量|单位：手...............................................................................................................................................5图9：IC合约持仓量|单位：手...............................................................................................................................................6图10：IM合约持仓量|单位：手............................................................................................................................................6图11：IH合约最新持仓占比|单位：%.................................................................................................................................6图12：IF合约最新持仓占比|单位：%..................................................................................................................................6图13：IC合约最新持仓占比|单位：%.................................................................................................................................6图14：IM合约最新持仓占比|单位：%................................................................................................................................6图15：外资期货公司席位净持仓：IH......................................................................................................................................7图16：外资期货公司席位净持仓：IF......................................................................................................................................7图17：外资期货公司席位净持仓：IC......................................................................................................................................7图18：外资期货公司席位净持仓：IM.....................................................................................................................................7图19：IF基差..............................................................................................................................................................................8图20：IH基差..............................................................................................................................................................................8图21：IC基差..............................................................................................................................................................................8图22：IM基差.............................................................................................................................................................................8图23：IH跨期价差|单位：点...............................................................................................................................................10图24：IF跨期价差|单位：点...............................................................................................................................................10图25：IC跨期价差|单位：