农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约咋日收盘价16295元，相较前日收盘上涨55元，上涨0.33%，成交量337733手，较前日增加159700手，持仓量262828手，较前日减少43631手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1513上方水平波动（3）CF期权持仓量PCR收报于0.9013，位于近一年来的97.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如如：S_CF2611P16000和S_CF2611C17000 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ701合约昨日收盘价8320元，相较前日收盘上涨70元，上涨0.84%，成交量98791手，较前日减少91704手，持仓量139814手，较前日增加5822手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2799上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.2523，位于近一年来的13.06%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为10000，支撑位为8200。 期权策略建议 （1）方向性策略：持仓量、成交量均太小(2）波动性策略：无 鸡蛋(JD）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2610合约昨日收盘价3878元，相较前日收盘上涨24元，上涨0.62%，成交量779811手，较前日增加138148手，持仓量284093手，较前日增加955手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2601上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.7574，位于近一年来的76.73%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为4300，支撑位为4000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_JD2609P3850，S_JD2609P4200（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如如：S_JD2609P4000和S_JD2609C4400 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2609合约昨日收盘价829元，相较前日收盘上涨1.5元，上涨0.18%，成交量2746手，较前日减少1060手，持仓量10560手，较前日减少406手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.1934上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.5577，位于近一年来的42.04%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为875，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无