2026年7月29日银行间外汇远掉市场日评

今日美元/人民币中间价报6.7899，较上一个交易日下调29基点，各期限收盘价较上一交易日略微上行。短期利率成交方面，ON从-5.5一路买到-5.2、-5.0、-4.9；TN从-5.45一路买到-5.33、-5.25、-5.1；SN开盘成交在-17.6附近。1周成交在-36.6，1隔夜从-151买到-149.5、-149.3，2隔夜从-293.5买到-293.0、-292.3，3隔夜成交在-443附近。中长期利率成交方面，6隔夜成交在-902至-901之间，1年期成交在-1846至-1845之间。利差方面，1隔夜与2隔夜利差成交在-142.5、-143.0。

掉期市场数据如下：

• 1周掉期利率为-36基点，较上一交易日下降0.3基点；
• 2周掉期利率为-69基点，持平；
• 1个月掉期利率为-149基点，较上一交易日上升5.6基点；
• 2个月掉期利率为-292基点，较上一交易日上升5基点；
• 3个月掉期利率为-441基点，较上一交易日上升3.97基点；
• 6个月掉期利率为-901基点，较上一交易日上升4基点；
• 9个月掉期利率为-1370基点，较上一交易日上升4.65基点；
• 1年期掉期利率为-1843基点，较上一交易日上升7基点；
• 18个月掉期利率为-2725基点，较上一交易日上升25基点；
• 2年期掉期利率为-3665基点，较上一交易日上升5基点；
• 3年期掉期利率为-5365基点，较上一交易日下降10基点。

人民币无本金交割远期汇率（NDF）数据如下：

• 2个月NDF为-143.3基点；
• 3个月NDF为-292.2基点；
• 6个月NDF为-752基点；
• 9个月NDF为-1220.85基点；
• 1年期NDF为-1694基点；
• 1个月NDF为-1694基点；
• 2个月NDF为-148.9基点；
• 3个月NDF为-608.7基点；
• 6个月NDF为-1077.55基点；
• 9个月NDF为-1550.7基点；
• 2个月NDF为-459.8基点；
• 3个月NDF为-928.65基点；
• 6个月NDF为-1401.8基点；
• 9个月NDF为-468.85基点；
• 1年NDF为-942基点；
• 9个月NDF为-473.15基点。

CNY中央平价汇率报6.7899，收盘即期汇率报6.7655。美元/人民币掉期利差参考数据如下：

• 2个月利差为-143.3基点；
• 3个月利差为-292.2基点；
• 6个月利差为-752基点；
• 9个月利差为-1220.85基点；
• 1年期利差为-1694基点；
• 1个月利差为-1694基点；
• 2个月利差为-148.9基点；
• 3个月利差为-608.7基点；
• 6个月利差为-1077.55基点；
• 9个月利差为-1550.7基点；
• 2个月利差为-459.8基点；
• 3个月利差为-928.65基点；
• 6个月利差为-1401.8基点；
• 9个月利差为-468.85基点；
• 1年利差为-942基点；
• 9个月利差为-473.15基点。