2026年7月14日银行间外汇远掉市场日评

今日美元/人民币中间价报6.7990，较上一个交易日上调18个基点，全天掉期市场较为活跃。具体掉期成交数据如下：

• 短期限掉期成交：O/N成交在-4.3至-4.15；T/N成交在-4.25至-4.2；S/N成交在-4.25至-4.22；1周成交在-30.7；2周成交在-62.5；3个月掉期成交在-438。
• 长期限掉期成交：1年掉期成交在-1828、-1831、-1833；9个月*1年掉期成交在-469、-470。

中长期掉期数据及变化：

• 1周掉期：前值-31，中值6.7748，变动0.01。
• 2周掉期：前值-62，中值6.7717，无变动。
• 1个月掉期：前值-146，中值6.7634，变动5.9。
• 2个月掉期：前值-288，中值6.7492，变动1。
• 3个月掉期：前值-438，中值6.7342，变动-3.5。
• 6个月掉期：前值-915，中值6.6864，变动-24。
• 9个月掉期：前值-1360，中值6.6419，变动-18。
• 1年掉期：前值-1829，中值6.5950，变动-25。
• 18个月掉期：前值-2770，中值6.5009，变动-43。
• 2年掉期：前值-3615，中值6.4164，变动-45。
• 3年掉期：前值-5295，中值6.2484，变动-95。

关键汇率数据：

• 中间价：6.7990。
• 收盘价：6.7779。
• 美元/人民币掉期利差参考：
  • 2个月：-142。
  • 3个月：-292。
  • 6个月：-769.1。
  • 9个月：-1214.5。
  • 1年：-1683.5。
  • 2个月（1年）：-150。
  • 3个月（1年）：-627.1。
  • 6个月（1年）：-1072.5。
  • 9个月（1年）：-1541.5。
  • 3个月（2年）：-477.1。
  • 6个月（2年）：-922.5。
  • 9个月（2年）：-1391.5。
  • 6个月（3年）：-445.4。
  • 9个月（3年）：-914.4。

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