2026年7月22日银行间外汇远掉市场日评

今日美元/人民币中间价报6.7933，较上一个交易日上调16个基点，各期限收盘价较上一交易日下行。短期利率（ON、TN、SN）均呈现下行趋势，其中ON在-4.1至-4之间波动，TN在-4.24至-4.26之间波动，SN在-12.88至-12.87之间波动；1周（1W）利率下行30.8个基点，2周（2W）利率下行64个基点，1个月（1M）利率下行141个基点，2个月（2M）利率下行287个基点，3个月（3M）利率下行443.5个基点；短期利率掉期（Swap）方面，1W1S掉期点差为-111个基点，36S掉期点差为-452个基点，612S掉期点差为-459.6个基点，912S掉期点差为-466个基点。中长期利率方面，6个月（6S）利率在-895.5至-894.4之间波动，9个月（9S）利率在-1354附近，1年（1Y）利率在-1820至-1819之间，尾盘收在-1819。远期利率（Forward）方面，1年（1Y）远期利率为-1819个基点，2年（2Y）为-3600个基点，3年（3Y）为-5270个基点，各期限远期利率均呈现下行趋势。人民币兑美元汇率方面，2个月（2M）掉期点差为-145.7个基点，3个月（3M）为-302.1个基点，6个月（6M）为-752.4个基点，9个月（9M）为-1211.6个基点，1年（1Y）为-1677.1个基点。整体来看，短期利率及掉期点差下行，中长期利率及远期利率均呈现下行趋势，人民币兑美元汇率整体承压。