2026年7月2日银行间外汇远掉市场收盘日评

今日Fixing定在6.8088，较上一交易日上升了21个bp。各期限收盘价较上一交易日有所上升。

短端利率成交情况如下：

• O/N：-5至-4.3
• T/N：-13.4至-13.05
• S/N：-4.55至-4.3
• 1w：-31，-31.1，-31.2，-31.5
• 2w：-63.25
• 3w：-95.5
• 1s：-143，-143.5，-143.8，-144
• 2s：-300，-299.5
• 3s：-446.5，-447，-447.7，-447.5
• 4s：-591

中长期利率成交情况如下：

• 6s：-894.5，-895，-895.57
• 9s：-1340
• 1y：-1793，-1795，-1792

利差方面：

• 3*6s：-448，-447，-446.5
• 6*12s：-898

远期利率走势如下：

• 1W：6.7834，Delta SWAP PIPS 0
• 2W：6.7803，Delta SWAP PIPS 1
• 1M：6.7722，Delta SWAP PIPS -0.16
• 2M：6.7566，Delta SWAP PIPS -10
• 3M：6.7418，Delta SWAP PIPS 13
• 6M：6.6972，Delta SWAP PIPS 4
• 9M：6.6526，Delta SWAP PIPS 14
• 1Y：6.6074，Delta SWAP PIPS 20
• 18M：6.5176，Delta SWAP PIPS 15
• 2Y：6.4346，Delta SWAP PIPS -5
• 3Y：6.2791，Delta SWAP PIPS 0

CNY CENTRAL PARITY RATE：6.8088 CLOSING SPOT RATE：6.7866

USD/CNY Spread Ref.：

• 2M：-156.5
• 3M：-304
• 6M：-750.5
• 9M：-1196
• 1Y：-1648.01
• 2M：-147.5
• 3M：-594
• 6M：-1039.5
• 9M：-1491.51
• 1M：-446.5
• 2W：-892
• 3W：-1344.01
• 6M：-445.5
• 9M：-897.51
• 1Y：-452.01