2026年7月17日银行间外汇远掉市场日评

今日Fixing定在6.7934，较上一交易日下调25个bp。整体成交相对清淡，各期限收盘价较上一交易日基本持平。

短端市场成交情况如下：

• O/N：-13至-12.4
• T/N：-4.45至-4.33
• S/N：-4.45至-4.38
• 1w：-32, -31.7, -31.5
• 2w：-65
• 3w：-97, -96.5
• 1s：-143.2, -143, -142.7
• 2s：-291, -292
• 3s：-437, -438

中长期限市场成交情况如下：

• 6s：-886, -885
• 9s：-1330, -1329
• 1y：1781, -1780

Swap方面，1w*2w成交在-33.5位置。各期限Swap数据如下：

• 1W：-31，6.7742，-0.19
• 2W：-65，6.7708，0
• 1M：-143，6.7630，-0.35
• 2M：-290，6.7483，3
• 3M：-438，6.7335，-1.9
• 6M：-885，6.6888，-1
• 9M：-1329，6.6445，0.5
• 1Y：-1780，6.5993，1
• 18M：-2685，6.5088，5
• 2Y：-3530，6.4243，15
• 3Y：-5175，6.2598，-15

CNY CENTRAL PARITY RATE为6.7934，CLOSING SPOT RATE为6.7773。USD/CNY Spread参考数据如下：

• 1M：-147.2
• 2M：-147.6
• 3M：-294.8
• 6M：-741.9
• 9M：-1185.4
• 1Y：-1636.9
• 2M：-147.6
• 3M：-594.7
• 6M：-1038.2
• 9M：-1489.7
• 1M：-447.1
• 2M：-890.6
• 3M：-1342.1
• 6M：-443.5
• 9M：-895
• 1M：-451.5