2026年7月23日银行间外汇远掉市场收盘日评

今日Fixing定在6.7906，较上一交易日下降了27个bp。各期限收盘价均较上一交易日有所下降。

短端利率成交情况如下：

• O/N：-4.9~-4.4
• T/N：-13.45~-13.15
• S/N：-4.8~-4.37
• 1w：-32.5，-33，-33.1，-33.5，-34
• 2w：-65，-65.2，-66
• 3w：-97.5
• 1s：-144.5，-145，-145.3
• 2s：-295，-296
• 3s：-438，-438.5，-439

中长期限利率成交情况如下：

• 6s：-901.5，-902，-904
• 9s：-1363，-1368
• 1y：-1835，-1838，-1840，-1840.5，-1841，-1842，-1845，-1847

利差方面：

• 6*12s：-939，-942

远期利率变化（ΔSWAP PIPS）：

• 1W：-3.09
• 2W：-3
• 1M：-3.9
• 2M：-9
• 3M：4.1
• 6M：-9
• 9M：-16
• 1Y：-30
• 18M：-35
• 2Y：-70
• 3Y：-115

CNY CENTRAL PARITY RATE：6.7906 CLOSING SPOT RATE：6.7706

USD/CNY Spread Ref.（部分）：

• 2M：-150.9
• 3M：-294.1
• 6M：-757.8
• 9M：-1223.7
• 1Y：-1702.7
• 1M：-143.2
• 2M：-143.2
• 3M：-606.9
• 6M：-1072.8
• 9M：-1551.8
• 1M：-463.7
• 3M：-929.6
• 6M：-1408.6
• 9M：-465.9
• 6M：-944.9
• 9M：-479