有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 铝（AL）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2609合约昨日收盘价23345元，相较前日收盘上涨165元，上涨0.71%，成交量149576手，较前日增加10759手，持仓量258191手，较前日增加227手(2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1833上方水平波动(3）AL期权持仓量PCR收报于1.0288，位于近一年来的99.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为23400，支撑位为22000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的强定价修复收益，如：B_AL2608C24000，B_AL2608P22200 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ao2609合约昨日收盘价2712元，相较前日收盘下跌19元，下跌0.69%，成交量255362手，较前日增加59184手，持仓量302188手，较前日增加327手(2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3273上方水平波动(3）AO期权持仓量PCR收报于0.3603，位于近一年来的66.94%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AO期权标的压力位为3000，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：轻仓构建牛市价差策略，获取标的偏多方向收益，如：B_AO2608C2750，S_AO2608C2850（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AO2608C2800，S_AO2608P2600 铜（CU）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cu2609合约昨日收盘价105890元，相较前日收盘下跌220元，下跌0.20%，成交量66804手，较前日减少54089手，持仓量224899手，较前日减少2787手(2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2428上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于1.156，位于近一年来的90.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为106000，支撑位为104000 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2)波动性策略：观望 镍（NI）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ni2609合约昨日收盘价133160元，相较前日收盘上涨2090元，上涨1.59%，成交量214985手，较前日增加28375手，持仓量213883手，较前日减少2024手(2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3261上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.6283，位于近一年来的67.35%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为140000，支撑位为120000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_NI2608C140000，S_NI2608P124000