豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 豆二（B）-市场数据与策略建议 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2609合约昨日收盘价3782元，相较前日收盘下跌23元，下跌0.60%，成交量133894手，较前日减少4934手，持仓量144843手，较前日减少5418手（2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1608上方水平波动(3）B期权持仓量PCR收报于0.9921，位于近一年来的89.80%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为4100，支撑位为3800。 期权策略建议 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2609合约昨日收盘价2287元，相较前日收盘下跌18元，下跌0.78%，成交量752613手，较前日增加367308手，持仓量980114手，较前日增加35414手（2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1167上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.5325，位于近一年来的66.53%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2400，支撑位为2260。 期权策略建议 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2609合约昨日收盘价2661元，相较前日收盘下跌19元，下跌0.70%，成交量135510手，较前日增加38781手，持仓量222781手，较前日增加1049手（2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1250上方水平波动(3）CS期权持仓量PCR收报于0.8859，位于近一年来的82.86%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2750，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如S_CS2609P2600和S_CS2609C2750 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价3061元，相较前日收盘下跌15元，下跌0.48%，成交量937463手，较前日减少95942手，持仓量1943050手，较前日减少19128手（2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1636上方水平波动(3）M期权持仓量PCR收报于0.8824，位于近一年来的95.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3100，支撑位为2950。 期权策略建议