2026年7月16日银行间利率衍生品市场收盘日评

中国央行公开市场开展6260亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，今日有100亿元逆回购到期。今日资金净投放6160亿元，资金面整体较为均衡偏紧。7d repo fixing：1.44%，较上一交易日持平。3m shibor fixing: 1.43%，与上一交易日持平。 Repo端，5y repo早盘成交在1.5025%附近，后震荡成交在1.5025%-1.505%区间附近，午盘报收50.5/50.25。中午回来，5y repo震荡成交在1.5025%-1.505%区间附近，报收50.5/50.25。1y repo全天随长端震荡成交在1.4225%-1.43%区间附近，报收42.5/42.25。其他期限，2yrepo成交在1.425%-1.4225%附近。曲线方面，1x2y repo成交在-0.25bp附近，1x5y repo成交在7.75区间附近，报收8/7.75。 Shibor端，1y shibor，报收47/46.75，5y shibor成交在1.5525%附近，报收55.25/54.75。曲线方面，1x5y shibor报收8.75/8。基差方面，1ybasis，报收4.5/4.25, 5y basis成交在5bp附近，报收5/4.5。 其他方面，未闻成交，报价寥寥。 Data Source: Shanghai CFETS-NEX / ICAP HK