2026年9月3日银行间利率衍生品市场收盘日评

Repo端，5y repo早盘成交在1.5125%附近，后震荡下行成交在1.5125%-1.5075%区间附近，午盘报收50.75/50.5。中午回来，5y repo震荡成交在1.5025%-1.5075%区间附近，报收50.75/50.5。1y repo全天随长端震荡成交在1.4225%-1.4275%区间附近，报收42.75/42.5。其他期限，3m repo成交在1.4325%-1.435%区间附近，6m repo成交在1.435%-1.4375%区间附近，2y repo成交在1.4275%附近，4y repo成交在1.4775%附近，7y repo成交在1.5475%-1.55%区间附近。曲线方面，3x6m repo成交在0.25bp附近，6mx1y成交在-1bp到-1.25bp区间附近，1x2y成交在00bp附近，4x5y成交在03bp附近，2x5y成交在08bp附近，1x5y repo报收8.25/7.75。 Shibor端，1y shibor报收46.5/46，5y shibor报收55.75/55.25。曲线方面，1x5y shibor报收9.75/8.75。基差方面，1y basis报收4/3.5，5y basis报收5/4.75。 其他方面，报价寥寥，未闻成交。