2026年6月11日银行间利率衍生品市场收盘日评

中国央行公开市场开展1885亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，今日无逆回购到期，资金净投放1885亿，资金面整体偏紧。7天期逆回购利率 fixing 为1.44%，较上一交易日上升2bp；3个月期 Shibor fixing 为1.4080%，较上一交易日上升0.6bp。

在 Repo 端，5年期 repo 早盘成交在1.5675%附近，后震荡成交于1.5675%-1.575%区间，午盘报收57.25/57。午后，5年期 repo 震荡成交于1.565%-1.5725%区间，报收57.25/56.75。1年期 repo 全天随长端震荡成交于1.4675%-1.4775%区间，报收47.75/47.5。其他期限中，2年期 repo 成交于1.48%-1.4825%附近。1年期与5年期 repo 之间的1x5y repo 成交于9.5bp，报收10/9.5。

在 Shibor 端，1年期 Shibor 报收48/47.5，5年期 Shibor 报收63/62。1年期与5年期 Shibor 之间的1x5y Shibor 报收15.5/14。基差方面，1年期 Shibor 与 repo 基差报收0.75/0.25，5年期 Shibor 与 repo 基差报收5.75/5.25。

其他方面，市场报价寥寥，未见成交。