豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2609合约咋日收盘价3799元，相较前日收盘上涨13元，上涨0.34%，成交量110349手，较前日减少7475手，持仓量154863手，较前日增加3917手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1609上方水平波动（3）B期权持仓量PCR收报于0.8663，位于近一年来的72.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3700，支撑位为3650。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2609P3700和S_B2609C3900 玉米（C）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2609合约昨日收盘价2303元，相较前日收盘下跌1元，下跌0.04%，成交量542284手，较前日增加78701手，持仓量969154手，较前日增加19468手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1168上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.5132，位于近一年来的56.73%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2400，支撑位为2260。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2609P2260和S_C2609C2360 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2609合约昨日收盘价2678元，相较前日收盘下跌1元，下跌0.03%，成交量97552手，较前日减少2556手，持仓量227907手，较前日减少7035手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1251上方水平波动（3）CS期权持仓量PCR收报于0.8676，位于近一年来的80.00%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2750，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如S_CS2609P2600和S_CS2609C2750 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价3066元，相较前日收盘上涨13元，上涨0.42%，成交量783668手，较前日减少51849手，持仓量1934690手，较前日增加25449手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1636上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.959，位于近一年来的99.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3100，支撑位为2950。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2609P2900和S_M2609C3200