期权市场表现综述
7月13日，除金融、贵金属和能化板块成交增加外，各品种成交下降；除有色新能源、贵金属和金融板块持仓增加外，各板块持仓下降。钯期权、中证1000期权、原油期权等多个品种平值IV有所上升，铂期权、鸡蛋期权、花生期权等品种平值IV有所下降。
金融期权
除华夏上证50ETF期权外，其他ETF看跌期权成交占主导；科创50ETF期权和易方达深证100ETF看跌期权持仓继续占主导。各品种期权平值IV再度处高位。华夏上证50ETF期权和中证1000期权偏度处于低位，看涨期权较贵。
有色和新能源期权
沪铝、沪锡、碳酸锂、沪锌、沪铜、铝合金、沪铅跌期权成交占优，沪锡、沪锌、沪铜、铝合金权看跌期权持仓占主导。工业硅、沪铜、铝合金期权平值IV处近期低位。工业硅、沪锡期权偏度处高位，看跌期权较贵。
贵金属期权
沪银、沪金看跌期权成交占优。钯平值IV处高位，波动较大。
能源化工期权
沥青看跌期权成交持仓双双占主导；短纤、双胶纸、苯乙烯看跌期权持仓占优。原油、纯苯、塑料、乙二醇、聚丙烯、苯乙烯期权平值IV处于近期高位；橡胶期权偏度处于较高分位值，看跌期权较贵；原油、PTA、燃油、塑料、聚丙烯、苯乙烯期权偏度处于较低分位值，看涨期权较贵。
黑色期权
除焦煤看跌期权成交占优、硅铁看跌期权持仓占优外，各品种看涨期权成交、持仓占优。硅铁平值IV处近期低位；除铁矿石外，各品种偏度处于高位，看跌期权较贵。
农产品期权
鸡蛋看跌期权持仓占优；豆油、鸡蛋、豆一看跌期货持仓占优。玉米淀粉期权平值IV处较低位。纸浆、豆粕、棕榈油等多个品种期权偏度处较高分位，看跌期权较贵。生猪期权偏度处较低分位，看涨期权较贵。
波动率策略
- 买入看涨/买入跨式：工业硅；硅铁。
- 买入跨式/宽跨式：玉米淀粉；沪铜，铝合金。
- 卖出看涨/卖出跨式：原油，纯苯，塑料，聚丙烯，苯乙烯；嘉实沪深300ETF，华泰柏瑞沪深300ETF，易方达深证100ETF，易方达创业板ETF，华夏上证50ETF；上证50，沪深300，中证1000。
- 卖出跨式/宽跨式：乙二醇；钯；南方中证500ETF，易方达科创50ETF，嘉实中证500ETF。
- 看涨比例价差/卖看跌买看涨：豆粕，纸浆，棕榈油；沪锡；橡胶；锰硅，焦煤。
- 看跌比例价差/卖看涨买看跌：PTA，燃油。
到期提示
临近到期的当月品种有：瓶片、甲醇、短纤、烧碱、硅铁、尿素、PTA、玻璃、菜粕、锰硅、纯碱、上证50、沪深300、中证1000。
