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金融期权日报:指数小幅下行 期权波动率升高

2022-01-14许雯、李默涵国元期货娇小姐
金融期权日报:指数小幅下行 期权波动率升高

金融期权日报国元期货研究咨询部2022年1月14日指数小幅下行期权波动率升高一、市场交易回顾股指小幅下行。上证指数收盘跌1.17%报3555.26点,深证成指跌1.96%报14138.34点,创业板指跌1.71%报3083.14点;上证50ETF下行1.68%报3.166,下穿5日均线,上方遥看10/20/60/120日均线,处于近期低位。二、相关新闻1、央行1月13日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。当日有100亿元逆回购到期。2、北向资金小幅净卖出5.85亿元。恒瑞医药净卖出7.77亿元,爱尔眼科净卖出5.65亿元,中国巨石净卖出5亿元,比亚迪、宁德时代、五粮液净卖出逾2亿元。净买入方面,多只新能源股继续获外资加仓,国电南瑞获净买入5.83亿元,隆基股份、恩捷股份净买入超3亿元,亿纬锂能、赣锋锂业净买入逾2亿元,华友钴业净买入1.3亿元;此外,药明康德、中国平安、招商银行净买入超3亿元,紫金矿业净买入2亿元。3、盘面上,锂矿、稀土、半导体、疫苗、制药板块等纷纷下滑;新冠肺炎检测板块冲高回落,九安医疗3连板且在两个半月内累涨超10倍。煤炭、石油天然气板块逆市走强。星辉环材登陆创业板首日破发。。表1:市场数据许雯李默涵电话:010-84555101邮箱yjzx@guoyuanqh.com期货从业资格号F3023704投资咨询资格号Z0012103 2/6金融期权日报数据来源:Wind、国元期货三、期权数据回顾期权市场成交活跃。上证50ETF期权合约共计成交了2557273张,其中认购期权成交1371694张,认沽期权成交1185579张,成交PCR为0.8643,位于历史60%-70%分位数之间;持仓PCR为0.5935,位于历史10%-20%分位数之间,位于历史较低位置,有反转可能。期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。隐含波动率下行,50ETF期权主力合约隐含波动率在15%到17%之间,市场交易理性。基差方面,上证50指数期货主力合约的日内基差下行,收于-2.507。期权最大持仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情的压力线和支撑线。上证50ETF的压力线和支撑线为3.40和3.10。沪深300ETF(510300.SH)的压力线和支撑线都为5.00。沪深300ETF(159919.SZ)的压力线和支撑线为5.00和4.70.沪深300股指期权的压力线和支撑线为5100和4800。表2:金融期权成交情况数据来源:Wind、国元期货表3:50ETF期权成交情况数据来源:Wind、国元期货表4:50ETF期权PCR历史分位数 3/6金融期权日报注:选取至今日为止两年数据。数据来源:Wind、国元期货图表4:50ETF期权日内隐含波动率数据来源:Wind、国元期货表5:50ETF期权主力合约波动率 4/6金融期权日报数据来源:Wind、国元期货图表1:50ETF期权隐含波动率微笑(认购)数据来源:Wind、国元期货图表2:50ETF隐含波动率微笑(认沽)数据来源:Wind、国元期货图表3:50ETF历史波动率锥 5/6金融期权日报数据来源:Wind、国元期货数据来源:Wind、国元期货图表4:50ETF期货基差 6/6金融期权日报重要声明本报告中的信息均来源于公开可获得资料,国元期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。联系我们全国统一客服电话:400-8888-218国元期货总部地址:北京东城区东直门外大街46号天恒大厦B座21层电话:010-84555000合肥分公司地址:合肥市蜀山区金寨路91号立基大厦A座六楼(中国科技大学金寨路大门斜对面)电话:0551-62895501福建分公司地址:福建省厦门市思明区莲岳路1号2204室之01室(即磐基商务楼2501室)电话:0592-5312522大连分公司地址:大连市沙河口区会展路129号国际金融中心A座期货大厦2407、2406B。电话:0411-84807840西安分公司地址:陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场西塔6层06室电话:029-88604088上海分公司地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄1号楼3层C区电话:021-68400292合肥营业部地址:合肥市庐阳区国轩凯旋大厦四层(合肥师范学院旁)电话:0551-68115906、0551-68115888郑州营业部地址:郑州市金水区未来路69号未来大厦1410室电话:0371-53386892/53386809青岛营业部地址:青岛市崂山区秦岭路15号1103室电话0532-66728681深圳营业部地址:深圳市福田区园岭街道百花二路48号二层(深圳实验小学对面)电话:0755-82891269杭州营业部地址:浙江省杭州市滨江区江汉路1785号网新双城大厦4幢2201-3室电话:0571-87686300通辽营业部地址:内蒙古通辽市科尔沁区建国路37号世基大厦12层电话:0475-6380818

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