农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价15930元，相较前日收盘下跌365元，下跌2.23%，成交量429928手，较前日减少139770手，持仓量543186手，较前日减少34680手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1520上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.8477，位于近一年来的83.27%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值收益。如：S_CF2609P15600和S_CF2609C16600 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价8205元，相较前日收盘上涨25元，上涨0.30%，成交量114650手，较前日减少2835手，持仓量179169手，较前日减少7612手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2854上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.3467，位于近一年来的68.16%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11000，支撑位为7600。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CJ2609P8000，S_CJ2609P8400（2）波动性策略：无 鸡蛋（JD）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2608合约昨日收盘价4659元，相较前日收盘下跌42元，下跌0.89%，成交量940877手，较前日增加286760手，持仓量309619手，较前日减少42466手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2598上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于1.5484，位于近一年来的93.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为5300，支撑位为4000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_JD2608P4400和S_JD2608C5000 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2609合约昨日收盘价822.5元，相较前日收盘上涨2.5元，上涨0.30%，成交量3590手，较前日减少2802手，持仓量12433手，较前日增加541手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2053上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.8168，位于近一年来的80.00%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无