豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2609合约昨日收盘价3688元，相较前日收盘下跌35元，下跌0.94%，成交量133750手，较前日减少2359手，持仓量149573手，较前日减少11987手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1603上方水平波动(3）B期权持仓量PCR收报于0.8244，位于近一年来的61.63%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3600，支撑位为3550。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：无 玉米（C）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2609合约昨日收盘价2328元，相较前日收盘下跌4元，下跌0.17%，成交量552587手，较前日减少158247手，持仓量984835手，较前日减少18173手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1169上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.4858，位于近一年来的40.82%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2400，支撑位为2300。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2609P2260和S_C2609C2360 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2609合约昨日收盘价2738元，相较前日收盘上涨4元，上涨0.14%，成交量153906手，较前日减少24784手，持仓量278193手，较前日增加18133手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1250上方水平波动（3）CS期权持仓量PCR收报于1.052，位于近一年来的89.39%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2800，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：无 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价2943元，相较前日收盘下跌27元，下跌0.90%，成交量844626手，较前日增加41955手，持仓量1892340手，较前日减少42447手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1638上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.7848，位于近一年来的80.82%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3100，支撑位为2950。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2609P2850和S_M2609C3050