标的行情解析及期权因子研究
- AU2608合约：昨日收盘价888.72元，上涨8.12元（0.92%），成交量233900手（减少38186手），持仓量145195手（减少3159手）。
- AU期权隐含波动率：维持在均值0.2857上方水平波动。
- AU期权持仓量PCR：收报0.5878，位于近一年来的17.96%水位。
- AU期权压力位与支撑位：压力位1000元，支撑位800元。
期权策略建议
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，如B_AU2608C920（看涨）和B_AU2608P840（看跌），获取隐波向实波回归的均值回归收益。
免责声明
- 五矿期货有限公司为经证监会批准的期货经营机构，具备商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理、期货交易咨询等业务资格。
- 报告信息基于可靠资料，力求精确、客观、全面，但不保证对任何损失负责。
- 报告不提供定制化交易建议，未考虑读者具体财务状况，建议交易者独立评估并咨询专业财务顾问。
- 报告观点仅供参考，不构成买卖建议，版权为五矿期货有限公司所有，未经许可不得复制传播。
- 研究报告不代表协会观点，仅供交流使用。
