标的行情解析及期权因子研究
- AU2604合约昨日收盘价1150元，上涨9.08元（0.79%），成交量减少108781手至203619手，持仓量增加891手至111758手。
- AU期权隐含波动率维持在均值0.0000上方。
- AU期权持仓量PCR为0.7001，位于近一年来的32.65%水位。
- AU期权标的压力位为1200，支撑位为1000。
期权策略建议
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如BAU2604C1120和SAU2604C1160，获取方向性收益。
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如S_AU2604P1120和S_AU2604C1168，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸使Delta保持中性。
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