标的行情解析及期权因子研究
- AU合约行情：au2608合约昨日收盘价896.04元，下跌13.44元（1.47%），成交量增加28580手至241146手，持仓量减少9285手至159725手。
- AU期权隐含波动率：维持在均值0.2852上方水平波动。
- AU期权持仓量PCR：收报0.5595，位于近一年来的9.39%水位。
- AU期权压力位与支撑位：压力位1000元，支撑位800元。
期权策略建议
- 方向性策略：构建熊市价差策略，如B_AU2607P888和S_AU2607P800，以获取标的继续下跌的有限收益。
- 波动性策略：无具体建议。
免责声明
- 五矿期货有限公司声明本报告所有信息基于可靠资料，力求精确但不对任何损失负责。
- 报告不提供定制化交易建议，交易者需独立评估并咨询专业财务顾问。
- 报告内容版权为五矿期货有限公司所有，未经许可不得复制传播。
- 研究报告仅供交流，不构成投资建议。
