黄金（AU）-市场数据与策略建议
行情解读与策略建议
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标的行情解析及期权因子研究
- AU2608合约昨日收盘价919.32元，下跌29.76元（3.13%），成交量增加156123手至346135手，持仓量减少331手至181124手。
- AU期权隐含波动率维持在均值0.2827上方。
- AU期权持仓量PCR为0.6162，位于近一年22.45%水位。
- AU期权标的压力位为1080，支撑位为920。
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期权策略建议
- 方向性策略：轻仓构建熊市价差策略，如B_AU2607P888、S_AU2607P856，获取下跌延续的有限收益。
- 波动性策略：构建做空波动率的卖出偏空宽跨式策略，如S_AU2607C960、S_AU2607P840，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta偏空向。
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