标的行情解析及期权因子研究
- AU2604合约昨日收盘价1116.2元，下跌0.79%，成交量减少67362手至146932手，持仓量减少3598手至90930手。
- AU（黄金期权）隐含波动率维持在均值0.2661上方水平波动。
- AU期权持仓量PCR收报于0.734，位于近一年来的43.67%水位。
- AU期权标的压力位为1200，支撑位为1000。
期权策略建议
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。建议合约如S_AU2604P1096，S_AU2604C1152。
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