标的行情解析及期权因子研究
- AU2604合约昨日收盘价977.28元，下跌15.62元（1.57%），成交量282408手（减少104014手），持仓量54345手（减少8419手）。
- AU期权隐含波动率维持在均值0.2734上方水平波动。
- AU期权持仓量PCR收报0.5648，位于近一年来的7.76%水位。
- AU期权标的压力位为1200，支撑位为904。
期权策略建议
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。
- 波动性策略：无。
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