标的行情解析及期权因子研究
- AU2604合约昨日收盘价940元，下跌88.66元（8.61%），成交量增加43191手至386422手，持仓量减少6229手至62764手。
- AU期权隐含波动率维持在均值0.2711上方。
- AU期权持仓量PCR收报0.5371，位于近一年来的0.82%水位。
- AU期权标的压力位为1200，支撑位为904。
期权策略建议
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。
- 波动性策略：无。
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